Vidutinio krypties judėjimo indeksą (ADX) sukūrė garsus technikos analitikas Wellesas Wilderis kaip tendencijos stiprumo rodiklį. Kaip prekybininkas prekėmis „Knowledge Finance“ savarankiškų studijų vadovai yra puikus būdas pagerinti technines finansų, apskaitos, finansinio modeliavimo, vertinimo, prekybos, ekonomikos ir kitas žinias. , Wilderis sukūrė biržos prekių ateities sandorių rodiklį. Tačiau nuo to laiko techniniai analitikai ją plačiai pritaikė praktiškai visoms kitoms apyvartinėms investicijoms, pradedant akcijomis. Akcijos Kas yra akcijos? Asmuo, turintis akcijų įmonėje, yra vadinamas akcininku ir turi teisę reikalauti dalies įmonės likusio turto ir pajamų (jei įmonė kada nors būtų likviduota). Terminai „akcijos“, „akcijos“ ir „nuosavas kapitalas“ vartojami pakaitomis. forex for ETFs Biržoje prekiaujamas fondas (ETF) Biržoje prekiaujamas fondas (ETF) yra populiari investicinė priemonė, kurios portfeliai gali būti lankstesni ir įvairesni įvairiausiose turimose turto klasėse. Sužinokite apie įvairius ETF tipus skaitydami šį vadovą. .
Kas yra ADX?
Vidutinis kryptinio judėjimo indeksas apskaičiuojamas tam, kad atspindėtų vertybinių popierių kainų diapazono plėtimąsi arba susitraukimą per tam tikrą laikotarpį. Tradicinis ADX indikatoriaus nustatymas yra 14 laikotarpių, tačiau analitikai paprastai naudojo ADX, kai jų nustatymai siekė 7 arba 30. Žemesni nustatymai leis vidutiniam krypties indeksui greičiau reaguoti į kainų pokyčius, tačiau yra linkę generuoti daugiau melagingi signalai. Aukštesni nustatymai sumažins melagingus signalus, tačiau vidutinis krypties indeksas taps labiau atsilikęs rodiklis.
Wilderis apskaičiavo vidutinį krypties indeksą, pirmiausia apskaičiuodamas tiek teigiamą kryptinio judėjimo indeksą (+ DMI), tiek neigiamą kryptinio judėjimo indeksą (-DMI), kurie palygina dabartines aukštas ir žemas kainas su ankstesnio laikotarpio aukštomis ir žemomis kainomis. Tada pats ADX apskaičiuojamas kaip + DMI ir –DMI skirtumų suma per tam tikrą laikotarpį.
Visi reikalingi skaičiavimai yra šiek tiek sudėtingi. Laimei, nereikia jų daryti patiems. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai diagramai pritaikyti vidutinio krypties indekso rodiklį, atlikus visus reikiamus skaičiavimus už jus, atsižvelgiant į pasirinktą laiko tarpą. Vėlgi, numatytasis laikotarpių skaičius yra 14.
ADX diagramoje
Vidutinis krypties indeksas yra panašus į impulsų rodiklius, tokius kaip MACD MACD osciliatorius - techninė analizė. MACD osciliatorius naudojamas trumpalaikio slankiojo vidurkio konvergencijai ir divergencijai tirti. „MACD Oscillator“ yra dviašmenis techninis rodiklis, nes jis suteikia prekybininkams ir analitikams galimybę sekti rinkos tendencijas, taip pat įvertinti kainų pokyčių impulsą. arba RSI, paprastai rodomi atskirame lange virš arba žemiau pagrindinio diagramos lango, kuriame rodoma kaina. ADX rodomas kaip eilutė, nurodanti reikšmes, svyruojančias nuo nulio iki 100.
Svarbu nepamiršti, kad vidutinis krypties indeksas yra ne tendencijos krypties, o tendencijos stiprumo rodiklis. Dėl stipraus augimo arba stipraus nuosmukio vidutinės krypties indekso vertės bus didelės.
Kai kuriose vidutinio krypties indekso versijose taip pat bus rodomos linijos + DMI ir –DMI. Pradinėje Wilderio ADX koncepcijoje jis numatė naudoti + DMI ir –DMI linijas, kad nustatytų tendencijos kryptį, ir vidutinę krypties indekso liniją, kad nustatytų tendencijos stiprumą, taigi iš tikrųjų vidutinis krypties indeksas tapo deriniu tendencijos rodikliu ir impulsų rodikliu. .
Tačiau nuo to laiko daugelis techninių analitikų pageidavo tik pamatyti pačią ADX liniją dėl dviejų priežasčių: (1) trys susimaišiusios linijos kartais gali būti vizualiai painios ir (2) nustatyta, kad „+ DMI“ ir –DMI linijos dažnai keičiamos generuoti melagingus signalus. Trumpai tariant, nustatyta, kad vidutinė kryptinės indeksų prekybos sistema, kurią sukūrė Wilderis, yra patikimesnė kaip tendencijos stiprumo rodiklis ir mažiau patikima kaip tendencijos krypties rodiklis.
Naudojant ADX indikatorių
Vidutinis krypties indekso rodiklis pirmiausia naudojamas siekiant nustatyti, ar rinkos nuosavo kapitalo rinka (ECM) Nuosavo kapitalo rinka yra kapitalo rinkos pogrupis, kuriame finansų įstaigos ir bendrovės sąveikauja su prekybos finansinėmis priemonėmis, o ne tendencija. tik prekiauti pirmyn ir atgal diapazone, ir, antra, nustatyti tendencijos stiprią tendenciją turinčioje rinkoje. Galiausiai, taip pat dažnai naudojamas vidutinis krypties indeksas, kaip ir kiti impulsų rodikliai, siekiant nurodyti galimą rinkos pasikeitimą ar tendencijos pokyčius.
Kai vidutinės krypties indekso linijos vertė yra mažesnė nei 25, laikoma, kad rinka yra labiau svyruojanti nei tendencinga. Kai kurie analitikai susieja tik vidutinius krypties indekso rodmenis, mažesnius nei 20, kurie rodo tendencijos nebuvimą, ir rodmenis tarp 20 ir 25, bet tai nėra galutinai, nurodant tendencijos buvimą.
Bet koks vidutinis krypties indekso rodmuo, viršijantis 25, yra interpretuojamas kaip nurodantis tikros tendencijos egzistavimą. 25–50 rodmenys rodo stiprumo tendencijos pradžią arba vidutinę. Skaitymai nuo 50 iki 100 rodo vis stipresnes tendencijas. Žemiau pateiktoje diagramoje parodytas vidutinis krypties indeksas, rodantis vis didesnę tendenciją, nes vidutiniai krypties indekso rodmenys pakyla nuo žemiau 10 iki beveik 50.
Tendencijos stiprumo kryptį - vis stipresnę ar mažėjančią - galima lengvai nustatyti paprasčiausiai žiūrint į ADX linijos nuolydį. Padidėjusi ADX linija rodo stiprėjančią tendenciją, o žemesnė ADX linija rodo silpnėjimo tendenciją. Kietesnis nuolydžio kampas rodo stipresnę tendenciją, o mažesnis - mažesnio stiprumo tendenciją.
PASTABA: ADX nuolydžio krypties pakeitimas gali būti ankstyvas besivystančios tendencijos rodiklis dar prieš ADX rodmenims einant aukščiau nei 25. Nuorodoje į aukščiau pateiktą diagramą matote, kad ADX nuolydis pasuko aukštyn gerokai prieš ADX rodmenis pakilo iki 25 ir nurodė tendencijos egzistavimą. Bet prieš eidami pirkti vertybinių popierių kiekvieną kartą, kai ADX nuolydis pasisuka iš apačios į viršų, nepamirškite, kad ADX linija taip pat lengvai galėjo atsigręžti į neigiamą pusę, kol dar neįsitvirtino tikroji tendencija - kitaip tariant, galite pakliūti šiek tiek pašokęs ginklą.
Kaina ir ADX
Analitikai ir investuotojai retai naudoja vien vidutinio krypties indekso rodiklį. Kadangi jis nenurodo tendencijos krypties, jis paprastai naudojamas kartu su tendencijų rodikliais, pvz., Slankiaisiais vidurkiais arba palaikymo ir pasipriešinimo sritimis, kurie naudojami kainų judėjimui analizuoti.
Pavyzdžiui, idealus tendencijų rodiklių naudojimas kartu su ADX būtų atvejis, kai vertybinių popierių kaina prekiaujama diapazone su aiškiai apibrėžtais palaikymo ir pasipriešinimo kainų lygiais, bet tada išsiskiria iš šios prekybos ribos prekiaudama per atramos ar pasipriešinimo lygį. Jei kainų išsiskyrimą lydi didėjantys ADX rodikliai, rodantys tendencijos buvimą, tai patvirtintų išsiskyrimo pagrįstumą, o analitikas prognozuotų tendenciją, kuri tęsiasi išsiskyrimo kryptimi.
ADX kaip divergencijos rodiklis
ADX taip pat kartais naudojamas, kaip ir kiti impulsų rodikliai, kaip divergencijos rodiklis, kuris gali signalizuoti apie artėjančius tendencijų pokyčius ar rinkos pasikeitimus.
ADX vertės pakils iki vis didesnio lygio kartu su kaina rinkoje, kurios tendencija yra aukštesnė. Bet jei ADX lygis pradeda mažėti, net kai kaina pakyla aukščiau, šis kainų judėjimo ir ADX skirtumas gali reikšti, kad rinka praranda pagreitį ir todėl gali lemti posūkį į neigiamą pusę. Esant tokiai situacijai, analitikai atidžiai stebės kainų pokyčius, norėdami sužinoti apie galimą tendencijos pasikeitimą, nes ADX nuosmukis buvo tarsi išankstinis perspėjimo signalas.
Išvada - ADX vertė
Techniniai analitikai nustatė, kad vidutinis krypties indeksas yra labai naudingas rodiklis ir tapo vienu iš dažniausiai naudojamų techninės analizės įrankių. Tai yra vienas patikimiausių tendencijų stiprumo rodiklių ir daugeliui analitikų padėjo teisingai nustatyti besikeičiančias rinkas ir taip išvengti viliojimo pirkti klaidingus išsiskyrimus ar pirkti rinkose, kurios iš esmės yra tik lygios ir niekur nedingsta.
Galite apsvarstyti galimybę pridėti vidutinį krypties indeksą prie savo techninės analizės. MACD osciliatorius - techninė analizė. MACD osciliatorius naudojamas trumpalaikio slankiojo vidurkio konvergencijai ir divergencijai tirti. „MACD Oscillator“ yra dviašmenis techninis rodiklis, nes jis suteikia prekybininkams ir analitikams galimybę sekti rinkos tendencijas, taip pat įvertinti kainų pokyčių impulsą. arsenalą.
Skaitykite daugiau apie susijusius rodiklius:
- „McClellan“ osciliatorius „McClellan“ osciliatorius - techninė analizė „McClellan“ osciliatorius yra tam tikro tipo impulsinis osciliatorius. „McClellan“ osciliatorius apskaičiuojamas naudojant eksponentinius slenkamuosius vidurkius ir yra skirtas parodyti kainų judėjimo stiprumą ar silpnumą, o ne jo kryptį.
- MACD indikatorius MACD osciliatorius - techninė analizė MACD osciliatorius naudojamas trumpalaikio slankiojo vidurkio konvergencijai ir divergencijai tirti. „MACD Oscillator“ yra dviašmenis techninis rodiklis, nes jis suteikia prekybininkams ir analitikams galimybę sekti rinkos tendencijas, taip pat įvertinti kainų pokyčių impulsą.
- Greičio linijos Greičio linijos - techninė analizė Greičio linijos yra analizės priemonė, naudojama palaikymo ir pasipriešinimo lygiams nustatyti. Jie nėra skirti naudoti kaip atskiras techninis rodiklis.
- TRIN rodiklis TRIN rodiklis - techninė analizė TRIN rodiklis yra trumpas prekybos indeksas. TRIN rodiklis, taip pat žinomas kaip ARMS indeksas, nes jį sukūrė Richardas Armsas, funkciškai yra osciliatoriaus tipo rodiklis, kuris visų pirma naudojamas nustatyti trumpalaikius perpirktus ar perparduotus reikalavimus akcijų rinkoje.
