Pagrindinis kredito rizikos analizės tikslas yra įvertinti kredito rizikos lygį, kurį skolininkas pateikia skolintojui. Tai apima apskaičiuotų skaičių priskyrimą apskaičiuotai skolininko įsipareigojimų neįvykdymo tikimybei.
Kredito rizikos analizė yra kredito analizės atlikto potencialių skolininkų analizės forma, siekiant nustatyti jų galimybes įvykdyti skolinius įsipareigojimus. Pagrindinis kredito analizės tikslas yra nustatyti kreditingumą. Kreditingumas Paprasčiau tariant, kreditingumas yra tai, kiek „vertas“ ar nusipelnęs yra kreditas. Jei skolintojas yra įsitikinęs, kad skolininkas laiku įvykdys savo skolinius įsipareigojimus, laikoma, kad skolininkas yra kreditingas. skolininkų įsipareigojimus.
Jei skolininkas prisiima priimtiną įsipareigojimų neįvykdymo rizikos lygį, analitikas gali rekomenduoti patvirtinti kredito paraišką sutartomis sąlygomis. Kredito rizikos analizės rezultatas nustato rizikos reitingą, kuris bus paskirtas skolininkui, ir jų galimybes gauti kreditą.
Santrauka
- Kredito rizikos analizė yra analizės forma, kurią atlieka kredito analitikas, siekdamas nustatyti skolininko galimybes vykdyti savo skolinius įsipareigojimus.
- Kredito analizės tikslas yra nustatyti skolininkų kreditingumą, apskaičiuojant nuostolių riziką, su kuria susiduria skolintojas.
- Trys veiksniai, kuriuos skolintojai naudoja apskaičiuodami kredito riziką, yra įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė, nuostoliai dėl įsipareigojimų neįvykdymo ir rizika įsipareigojimų neįvykdymo atveju.
Kredito rizikos supratimas
Kredito rizika apibrėžiama kaip nuostolių rizika, atsirandanti dėl to, kad skolininkas negrąžina pagrindinės sumos ir palūkanų, mokėtinų lyderiui. Skolintojas naudoja paskolos palūkanų mokėjimus, kad kompensuotų galimų nuostolių riziką. Kai skolininkas nevykdo savo įsipareigojimų, tai nutraukia skolintojo pinigų srautus.
Kredito rizikos analizės atlikimas padeda paskolos davėjui nustatyti skolininko galimybes įvykdyti skolinius įsipareigojimus, siekiant sušvelninti pinigų srautų praradimą ir sumažinti nuostolių sunkumą. Skolininkams, keliantiems didelę kredito riziką, nustatoma didelė paskolos palūkanų norma, kad kompensuotų skolintojui didelę įsipareigojimų nevykdymo riziką.
Skaičiuodami konkretaus skolininko kredito riziką, skolintojai atsižvelgia į įvairius veiksnius, paprastai vadinamus „5 Cs kredito 5 Cs kredito“ „5 Cs kredito“ yra įprasta frazė, naudojama apibūdinant penkis pagrindinius veiksnius, naudojamus norint nustatyti galimo skolininko kreditingumas. Finansų įstaigos naudoja kredito reitingus, kad būtų galima apskaičiuoti ir nuspręsti, ar pareiškėjas turi teisę gauti kreditą, ir nustatyti esamų skolininkų palūkanų normas ir kredito limitus. . “ Veiksniai apima skolininko galimybes grąžinti kreditą, pobūdį, kapitalą, sąlygas ir užstatą. Kredito davėjas naudoja veiksnius, kad įvertintų skolininko savybes ir paskolos sąlygas, kad įvertintų įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę ir paskesnę finansinių nuostolių riziką.
„5 Cs Credit“ apima tiek kokybines, tiek kiekybines finansines priemones, o paskolos davėjas gali išanalizuoti skirtingus dokumentus, tokius kaip skolininko pajamų ataskaita, balansas, kredito ataskaitos ir kiti dokumentai, atskleidžiantys skolininko finansinę padėtį.
Pagrindinis kredito rizikos analizės tikslas
Kredito analitikai gali naudoti įvairius finansinės analizės metodus, tokius kaip santykio analizė Ratio analizė Ratio analizė reiškia įvairios finansinės informacijos analizę verslo finansinėse ataskaitose. Jas daugiausia naudoja išorės analitikai, norėdami nustatyti įvairius verslo aspektus, tokius kaip jo pelningumas, likvidumas ir mokumas. ir tendencijų analizė, siekiant gauti išmatuojamus skaičius, kuriais būtų apskaičiuojami kredito nuostoliai. Metodai matuoja kredito praradimo riziką dėl skolininkų kreditingumo pokyčių.
Vertindami kredito nuostolius, atsižvelgiame ir į nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, ir į blogėjantį kredito rizikos reitingą.
Vairuotojai, kurie įvertina kredito riziką
Šie pagrindiniai parametrai rodo didesnį koreliacinį ryšį su kredito rizika:
1. įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė
Nevykdymo tikimybė apibrėžiama kaip tikimybė, kad skolininkas negalės atlikti numatytų pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimų per nurodytą laikotarpį, paprastai per vienerius metus. Numatytoji tikimybė priklauso tiek nuo skolininko savybių, tiek nuo ekonominės aplinkos.
Asmenims įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė nustatoma pagal FICO balą FICO balą FICO balas, dažniau žinomas kaip kredito balas, yra trijų skaitmenų skaičius, naudojamas vertinant, kiek tikėtina, kad asmuo grąžins kreditą, jei asmuo yra duota kreditinė kortelė arba jei skolintojas paskolina jiems pinigų. FICO balai taip pat naudojami siekiant nustatyti bet kokio suteikto kredito palūkanų normą, o skolintojai naudoja balą nuspręsdami pratęsti kreditą. Verslo subjektams įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę reiškia kredito reitingas.
Paprastai kredito reitingų agentūros privalo priskirti kredito reitingą subjektams, kurie išleidžia skolos priemones, pavyzdžiui, obligacijas. Skolininkams, turintiems didelę įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę, imama didesnė palūkanų norma, kad kompensuotų skolintoją už didesnę įsipareigojimų neįvykdymo riziką.
2. Nuostolis, numatytas pagal nutylėjimą
Nuostolis, susijęs su įsipareigojimų neįvykdymu, apibrėžiamas kaip pinigų suma, kurią skolintojas praranda, kai skolininkas nevykdo skolinių įsipareigojimų. Nors nėra priimtino metodo, pagal kurį būtų galima apskaičiuoti vienos paskolos įsipareigojimų neįvykdymą, dauguma skolintojų apskaičiuoja nuostolius, susijusius su įsipareigojimų neįvykdymu, kaip viso nuostolio viso paskolų portfelio procentą.
Pavyzdžiui, jei ABC bankas skolina 1000 USD paskolos gavėjui A ir 10 000 USD paskolos gavėjui B, bankas gali prarasti daugiau pinigų tuo atveju, jei paskolos gavėjas B nevykdo grąžinimo.
3. Ekspozicija pagal numatytuosius nustatymus
Poveikis įsipareigojimų nevykdymo atveju nustato nuostolių sumą, kurią skolintojas patiria bet kuriuo konkrečiu momentu dėl paskolos neįvykdymo. Finansų įstaigos dažnai naudoja savo vidaus rizikos valdymo modelius, kad įvertintų įsipareigojimų neįvykdymo lygį.
Iš pradžių pozicija apskaičiuojama pagal paskolą, o bankai naudoja šį skaičių, kad nustatytų bendrą viso paskolų portfelio įsipareigojimų neįvykdymo riziką. Skolininkams grąžinant paskolą, įsipareigojimų nevykdymo vertė palaipsniui mažėja.
Papildomi resursai
Finansai yra oficialus pasaulinio sertifikuoto bankų ir kreditų analitiko (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikavimo teikėjas. Atestuota bankų ir kreditų analitikų (CBCA) ™ akreditacija yra pasaulinis kredito analitikų standartas, apimantis finansus, apskaitą, kredito analizę, pinigų srautų analizę. , sandorio modeliavimas, paskolos grąžinimas ir kt. sertifikavimo programa, skirta padėti visiems tapti pasaulinio lygio finansų analitikais. Norėdami toliau siekti karjeros, naudingi toliau nurodyti papildomi finansų ištekliai:
- Kredito analizės procesas Kredito analizės procesas Kredito analizės procesas susijęs su paskolos gavėjo paskolos paraiškos vertinimu, siekiant nustatyti įmonės finansinę būklę ir jos galimybes generuoti
- Kreditų analitiko vaidmuo Kredito analitiko vaidmuo Kredito analitiko vaidmuo apima asmens ar įmonės kreditingumo vertinimą, siekiant nustatyti tikimybę, kad jie laikysis savo finansinių įsipareigojimų.
- Kredito reitingas Kredito reitingas Kredito reitingas yra konkrečios kredito agentūros nuomonė apie subjekto (vyriausybės, verslo ar asmens) sugebėjimą ir norą visiškai ir per nustatytą terminą įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Kredito reitingas taip pat reiškia tikimybę, kad skolininkas nevykdys įsipareigojimų.
- Kredito ataskaitos analizė Kredito ataskaitos analizė Kredito ataskaitos analizė apima kredito ataskaitoje esančios informacijos, tokios kaip kliento asmens duomenų, jų kredito suvestinės,
