Efektyvus pasienio ir KPL šablonas - atsisiųskite nemokamą „Excel“ šabloną

Šis efektyvus pasienio ir KPL šablonas parodo, kaip sukurti portfelio pasienio ir KPL linijų diagramą, kad būtų galima rasti optimalų portfelį.

Žemiau pateikiama efektyvaus pasienio ir KPL šablono ekrano kopija:

Atsisiųskite nemokamą šabloną

Įveskite savo vardą ir el. Pašto adresą žemiau esančioje formoje ir atsisiųskite nemokamą šabloną dabar!

Efektyvi siena

Portfelio riba yra grafikas, kuriame pateikiami visi galimi portfeliai su skirtingais turto svorio deriniais, portfelio standartinio nuokrypio lygiai pavaizduoti x ašyje, o portfelio tikėtina grąža - y ašyje.

Kapitalo paskirstymo linija (CAL)

Kapitalo paskirstymo linija (CAL) yra linija, grafiškai pavaizduojanti rizikingo turto rizikos ir atlygio pobūdį, ir pagal ją galima rasti optimalų portfelį.

CAL eilutės formulė yra: E (R_c) = R_f + S_pσ (R_c)

Linijos nuolydis, S_p, vadinamas Sharpe santykis „Sharpe Ratio“ „Sharpe Ratio“ yra pagal riziką pakoreguotos grąžos matas, lyginantis investicijos perteklinę grąžą su standartiniu grąžos nuokrypiu. „Sharpe“ koeficientas paprastai naudojamas norint įvertinti investicijų rezultatus, koreguojant jų riziką. arba atlygio ir rizikos santykį. „Sharpe“ santykis matuoja tikėtinos grąžos padidėjimą vienetui papildomo standartinio nuokrypio.

Optimalus portfelis

Optimalų portfelį sudaro nerizikingas turtas ir optimalus rizikingo turto portfelis. Optimalus rizikingas turto portfelis yra toje vietoje, kur KPL liečia efektyvią sieną. Šis portfelis yra optimalus, nes CAL nuolydis yra didžiausias, o tai reiškia, kad mes pasiekiame didžiausią grąžą už papildomą rizikos vienetą.

Daugiau nemokamų šablonų

Norėdami gauti daugiau išteklių, apsilankykite mūsų verslo šablonų bibliotekoje ir atsisiųskite daugybę nemokamų „Excel“ modeliavimo, „PowerPoint“ pristatymo ir „Word“ dokumentų šablonų.

• „Excel“ modeliavimo šablonai „Excel“ ir finansinio modelio šablonai Atsisiųskite nemokamus finansinio modelio šablonus - „Finance“ skaičiuoklių bibliotekoje yra 3 ataskaitų finansinio modelio šablonas, DCF modelis, skolų grafikas, nusidėvėjimo grafikas, kapitalo išlaidos, palūkanos, biudžetai, išlaidos, prognozavimas, diagramos, grafikai, grafikai , vertinimas, palyginama įmonės analizė, daugiau „Excel“ šablonų
• „PowerPoint“ pristatymo šablonai
• Operacijų dokumentų šablonų šablonai Nemokami verslo šablonai, naudojami asmeniniame ar profesiniame gyvenime. Šablonai apima „Excel“, „Word“ ir „PowerPoint“. Jie gali būti naudojami sandoriams, teisiniam, finansiniam modeliavimui, finansinei analizei, verslo planavimui ir verslo analizei.