Stochastinis osciliatorius - apžvalga, kaip apskaičiuoti ir naudojimas

Stochastinis osciliatorius yra rodiklis, lyginantis naujausią vertybinių popierių uždarymo kainą. Viešieji vertybiniai popieriai Viešieji vertybiniai popieriai arba antrinės rinkos vertybiniai popieriai yra investicijos, kuriomis atvirai ar lengvai prekiaujama rinkoje. Vertybiniai popieriai yra nuosavybės arba skolos pagrindai. iki aukščiausių ir žemiausių kainų per nurodytą laikotarpį. Jis pateikia rodmenis, kurie juda (svyruoja) tarp nulio ir 100, kad parodytų saugumo impulsą.

Stochastinio osciliatoriaus tema

Stochastiniai rodmenys iš esmės yra vertybinių popierių prekybos diapazono procentinės išraiškos per tam tikrą laikotarpį. (Numatytasis stochastinio osciliatoriaus nustatymas yra 14 laikotarpių - valandinis, kasdieninis ir kt.) 0 rodmuo rodo žemiausią prekybos diapazono tašką. 100 rodmuo rodo aukščiausią tašką per nurodytą laikotarpį.

Stochastinė osciliatoriaus formulė

Stochastinio osciliatoriaus apskaičiavimo formulė yra tokia:

% k = (paskutinė uždarymo kaina - mažiausia kaina) / (didžiausia kaina - mažiausia kaina) x 100

% D =% K 3 dienų SMA

Kur:

  • C yra paskutinė uždarymo kaina
  • Žemiausias Žemiausias yra žemiausias žemiausias laikotarpio laikotarpis
  • Aukščiausia Aukščiausia yra aukščiausia aukščiausia per laikotarpį

Osciliatoriaus istorija

Daktaras George'as Lane'as 1950-ųjų pabaigoje sukūrė „Stochastinį osciliatorių“, skirtą naudoti techninei vertybinių popierių analizei. Finansų analitikas Lane'as buvo vienas pirmųjų mokslininkų, paskelbusių mokslinius straipsnius apie stochastikos naudojimą. Jis tikėjo, kad rodiklį galima pelningai naudoti kartu su „Fibonacci retracement“. „Fibonacci“ numeriai „Fibonacci“ numeriai yra skaičiai, rasti sveikoje matematiko Leonardo Fibonacci surastoje / sukurtoje sekoje. Seka yra skaičių ciklų serija arba su Ellioto bangos teorija.

Lane'as pažymėjo, kad Stochastinis osciliatorius rodo vertybinių popierių kainų judėjimo impulsą. Tai nėra kainų tendencijos rodiklis, kaip, pavyzdžiui, slankiojo vidurkio rodiklis. Osciliatorius lygina vertybinių popierių uždarymo kainos padėtį, palyginti su aukščiausiomis ir žemiausiomis (maks. Ir min.) Jo kainų ribomis per tam tikrą laikotarpį. Be kainų judėjimo stiprumo įvertinimo, osciliatorius taip pat gali būti naudojamas numatyti rinkos pasikeitimo posūkius.

Stochastinio osciliatoriaus naudojimas

Toliau pateikiami pagrindiniai stochastinio osciliatoriaus naudojimo būdai:

1. Nustatykite perpirktus ir parduotus lygius

Perkamas lygis nurodomas, kai stochastinis rodmuo yra didesnis nei 80. Rodikliai, žemesni nei 20, rodo perteklines rinkos sąlygas. Pardavimo signalas generuojamas, kai osciliatoriaus rodmuo viršija 80 lygį, o po to grįžta į rodmenis žemiau 80. Priešingai, pirkimo signalas nurodomas, kai osciliatorius juda žemiau 20, o tada vėl virš 20. Perkamas ir parduotas lygis reiškia, kad vertybinio popieriaus kaina nurodytu laikotarpiu yra atitinkamai šalia savo prekybos diapazono viršutinės arba apatinės dalies.

2. Divergencija

Skirtumai atsiranda, kai vertybinių popierių kaina tampa nauja aukšta ar žema, kurios neatsispindi Stochastiniame osciliatoriuje. Pavyzdžiui, kaina pereina į naują aukštą, tačiau osciliatorius atitinkamai nepersijungia į naują aukštą rodmenį. Tai yra meškų divergencijos pavyzdys, kuris gali reikšti artėjantį rinkos pasikeitimą iš aukštyn tendencijos į nuosmukį. Sugedus osciliatoriui nepasiekti naujo aukšto kainų veiksmo, tai rodo, kad augimo tendencija pradeda silpti.

Panašiai ir „bullish“ skirtumai atsiranda, kai rinkos kaina nustato naują žemą kainą, tačiau osciliatorius neseka to pavyzdžio, kai pereina prie naujo žemo rodmens. Upėtakio skirtumai rodo galimą būsimą rinkos pasikeitimą aukštyn.

Svarbu pažymėti, kad stochastinis osciliatorius gali duoti skirtumų signalą, kol kainų veiksmai pakeis kryptį. Pavyzdžiui, kai osciliatorius duoda signalą apie meškų skirtumus, kelias prekybos sesijas kaina gali toliau judėti aukščiau, prieš pasukdama žemyn. Tai yra priežastis, dėl kurios „Lane“ rekomenduoja laukti tam tikro rinkos pasikeitimo patvirtinimo prieš įeinant į prekybos poziciją. Sandoriai neturėtų būti grindžiami vien skirtumais.

3. Kryžminiai

Kryžminiai reiškia tašką, kuriame susikerta greita stochastinė linija ir lėta stochastinė linija. Greita stochastinė linija yra 0% K linija, o lėta stochastinė -% D linija. Kai% K linija kerta% D liniją ir eina virš jos, tai yra taurusis scenarijus. Ir atvirkščiai,% K linijos kirtimas iš viršaus į žemiau% D stochastinės linijos duoda meškos pardavimo signalą.

Stochastinio osciliatoriaus apribojimai

Pagrindinis osciliatoriaus trūkumas yra jo polinkis generuoti klaidingus signalus. Jie ypač būdingi audringomis, labai nepastoviomis prekybos sąlygomis. Tikslas ir subjektyvi prekyba Tikslas ir subjektyvi prekyba: dauguma prekybininkų laikosi iš esmės objektyvaus arba subjektyvaus prekybos stiliaus. Objektyvūs prekybininkai vadovaujasi taisyklių rinkiniu, kad vadovautųsi savo prekybos sprendimais. Jie nori, kad pirkimo ir pardavimo sprendimai būtų iš esmės suplanuoti. Priešingai, subjektyvūs prekybininkai atsisako naudoti griežtą taisyklių rinkinį. Štai kodėl pabrėžiama, kad svarbu patvirtinti Stochastinio osciliatoriaus prekybos signalus su kitų techninių rodiklių indikacijomis.

Prekybininkai visada turi nepamiršti, kad osciliatorius pirmiausia skirtas matuoti kainų judėjimo rinkoje stiprią ar silpną padėtį, o ne tendenciją ar kryptį.

Kai kurie prekybininkai siekia sumažinti Stochastinio osciliatoriaus polinkį generuoti melagingus prekybos signalus, naudodami ekstremalesnius osciliatoriaus rodmenis, kad nurodytų perpirktas / perparduotas sąlygas rinkoje. Užuot naudoję rodmenis, viršijančius 80, kaip demarkacinę liniją, jie aiškina tik rodmenis, viršijančius 85, kaip nurodančius perpirkimo sąlygas. Lokio pusėje tik 15 ir žemesnių rodmenys yra interpretuojami kaip signalizuojantys apie parduotas sąlygas.

Nors koregavimas iki 85/15 sumažina melagingų signalų skaičių, prekybininkai gali praleisti kai kurias prekybos galimybes. Pvz., Jei aukštėjančios tendencijos metu osciliatorius pasiekia aukštą 82 rodiklį, po kurio kaina pakrypsta į neigiamą pusę, prekybininkas galėjo praleisti galimybę parduoti už idealią kainą, nes osciliatorius niekada nepasiekė reikalaujamo perkamo rodiklio 85 ar daugiau.

Galutinis žodis apie osciliatorių

Stochastinis osciliatorius yra populiarus, plačiai naudojamas impulsų rodiklis. Prekybininkai, norėdami nustatyti galimus rinkos pasikeitimo taškus, dažnai naudojasi osciliatoriaus divergencijos signalais. Tačiau osciliatorius yra linkęs generuoti melagingus signalus. Todėl jis geriausiai naudojamas kartu su kitais techniniais rodikliais, o ne kaip atskiras prekybos signalų šaltinis.

Susiję skaitymai

Dėkojame, kad perskaitėte Finansų paaiškinimą apie stochastinį osciliatorių. Finansai yra oficialus pasaulinio finansų modeliavimo ir vertinimo analitiko (FMVA) ™ FMVA® sertifikavimo teikėjas. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, „JP Morgan“ ir „Ferrari“ sertifikavimo programa, skirta padėti visiems tapti pasaulinio lygio finansų analitikais. . Norėdami toliau mokytis ir tobulėti savo karjeroje, naudingi toliau pateikiami papildomi ištekliai:

  • Auksinis kryžius Auksinis kryžius Auksinis kryžius yra pagrindinis techninis rodiklis, atsirandantis rinkoje, kai trumpalaikis slenkamasis turto (50 dienų) vidurkis viršija ilgalaikį slankųjį vidurkį (200 dienų). Kai prekybininkai mato „Auksinio kryžiaus“ atsiradimą, jie laiko šį diagramos modelį kaip bulių rinkos indikatorių.
  • Galvos ir pečių raštas - techninė analizė Galvos ir pečių raštas - techninė analizė Galvos ir pečių modelis yra dažniausiai matomas prekybos diagramose. Galvos ir pečių modelis yra prognozuojantis diagramos formavimas, kuris paprastai rodo tendencijos pasikeitimą, kai rinka pereina nuo Uparty prie Lokiniai arba atvirkščiai.
  • „McClellan“ osciliatorius - techninė analizė „McClellan“ osciliatorius - techninė analizė „McClellan“ osciliatorius yra tam tikro tipo impulsinis osciliatorius. „McClellan“ osciliatorius apskaičiuojamas naudojant eksponentinius slenkamuosius vidurkius ir yra skirtas parodyti kainų judėjimo stiprumą ar silpnumą, o ne jo kryptį.
  • Greičio linijos Greičio linijos - techninė analizė Greičio linijos yra analizės priemonė, naudojama palaikymo ir pasipriešinimo lygiams nustatyti. Jie nėra skirti naudoti kaip atskiras techninis rodiklis.

Naujausios žinutės