Pagrindinė rizika bankams yra kredito, veiklos, rinkos ir likvidumo rizika. Kadangi bankai Finansinis tarpininkas Finansinis tarpininkas reiškia įstaigą, kuri veikia kaip tarpininkas tarp dviejų šalių, siekdama palengvinti finansinę operaciją. Įstaigos, kurios paprastai vadinamos finansiniais tarpininkais, yra komerciniai bankai, investiciniai bankai, investiciniai fondai ir pensijų fondai. susiduria su įvairia rizika, jie turi gerai sukonstruotą rizikos valdymo infrastruktūrą ir privalo laikytis vyriausybės nuostatų. Vyriausybinės agentūros, tokios kaip Finansų institucijų viršininko biuras (OSFI) Kanadoje, nustato taisykles, skirtas kovoti su rizika ir apsaugoti indėlininkus.
Kodėl reikšminga rizika bankams?
Dėl didelio kai kurių bankų dydžio per didelė rizika gali sukelti bankroto bylą ir paveikti milijonus žmonių. Suprasdamos bankams kylančią riziką, vyriausybės gali nustatyti geresnes taisykles, skatinančias protingą valdymą ir sprendimų priėmimą. Banko sugebėjimas valdyti riziką taip pat turi įtakos investuotojų sprendimams. Net jei bankas gali gauti dideles pajamas, rizikos valdymo trūkumas gali sumažinti pelną dėl paskolų nuostolių. Vertės investuotojai labiau linkę investuoti į banką, kuris sugeba teikti pelną ir nėra per didelis pinigų praradimo pavojus.
Greitos santraukos taškai
- Pagrindinė rizika, su kuria susiduria bankai, yra kredito, veiklos, rinkos ir likvidumo rizika.
- Kruopštus rizikos valdymas gali padėti bankams padidinti pelną, nes jie patiria mažiau nuostolių dėl paskolų ir investicijų.
- Rizikos sumažinimo būdai yra turto diversifikavimas, apdairios praktikos taikymas garantuojant ir operacinių sistemų tobulinimas.
Kredito rizika
Kredito rizika yra didžiausia rizika bankams. Tai įvyksta, kai skolininkai ar kitos sandorio šalys nevykdo sutartinių įsipareigojimų. Pavyzdys yra tas atvejis, kai skolininkai nevykdo pagrindinio pagrindinio mokėjimo. Pagrindinė įmoka yra mokėjimas pagal pradinę skolos sumą. Kitaip tariant, pagrindinė įmoka yra mokėjimas už paskolą, kuris sumažina likusią mokėtiną paskolos sumą, o ne taikomas mokant palūkanas už paskolą. arba paskolos palūkanų mokėjimas. Hipoteka gali įvykti įsipareigojimų nevykdymas. Hipoteka Hipoteka yra paskola, kurią teikia hipotekos davėjas arba bankas, suteikianti galimybę asmeniui įsigyti būstą. Nors galima imti paskolas, padengiančias visas būsto išlaidas, dažniausiai paskolą užtikrinama maždaug 80% namo vertės. , kreditinės kortelės ir fiksuotų pajamų fiksuotų pajamų žodynėlis Šis fiksuotų pajamų žodynas apima svarbiausias obligacijų sąlygas ir apibrėžimus, reikalingus finansų analitikams. Šios sąlygos išsamiai aptariamos Finansų fiksuotų pajamų pagrindų kurse. Nuolatinis amžinumas, koreliacija, kuponų norma, kovariacija, kreditų skirtumas. Įsipareigojimų sutarčių neįvykdymas taip pat gali atsirasti tokiose srityse kaip išvestinės finansinės priemonės. Išvestinės finansinės priemonės yra finansinės sutartys, kurių vertė yra susieta su pagrindinio turto verte. Tai yra sudėtingos finansinės priemonės, naudojamos įvairiems tikslams, įskaitant apsidraudimą ir prieigą prie papildomo turto ar rinkų. ir garantijos Garantija Garantija yra teisinis trečiosios šalies (laiduotojo) pažadas padengti skolininko skolą ar kitokio pobūdžio atsakomybę skolininko įsipareigojimų nevykdymo atveju. Paskolos, kurias garantuoja trečioji šalis, vadinamos garantuotomis paskolomis. jeigu.
Nors bankai negali būti visiškai apsaugoti nuo kredito rizikos dėl savo verslo modelio pobūdžio, jie gali sumažinti savo pozicijas keliais būdais. Kadangi pramonės ar emitento pablogėjimas dažnai yra nenuspėjamas, bankai mažina savo riziką diversifikuodami. Diversifikacija Diversifikacija yra portfelio išteklių ar kapitalo paskirstymo įvairioms investicijoms būdas. Veiklos diversifikavimo tikslas yra sušvelninti nuostolius.
Tokiu būdu kredito nuosmukio metu bankai yra mažiau linkę per didelę nuostolių kategoriją. Siekdami sumažinti riziką, jie gali skolinti pinigus žmonėms, turintiems gerą kredito istoriją, sudaryti sandorius su aukštos kokybės sandorio šalimis arba turėti savo įkaitą. Užstatas yra turtas ar turtas, kurį fizinis arba juridinis asmuo siūlo paskolos davėjui kaip paskolos užtikrinimą. Jis naudojamas kaip būdas gauti paskolą, veikiantis kaip apsauga nuo galimų paskolos davėjo nuostolių, jei paskolos gavėjas nevykdys savo mokėjimų. paskoloms paremti.
Operacinė rizika
Operacinė rizika yra nuostolių rizika dėl klaidų, pertraukimų ar žalos, kurią sukelia žmonės, sistemos ar procesai. Operacinė rizikos rūšis yra maža paprastoms verslo operacijoms, tokioms kaip mažmeninė bankininkystė ir turto valdymas, turto valdymas Turto valdymas yra turto kūrimo, eksploatavimo, priežiūros ir pardavimo procesas ekonomiškai efektyviu būdu. Dažniausiai finansuose vartojamas terminas vartojamas kalbant apie asmenis ar firmas, kurios valdo turtą asmenų ar kitų subjektų vardu. ir didesnė tokioms operacijoms kaip pardavimas ir prekyba. Nuostoliai, atsirandantys dėl žmogaus klaidų, yra vidinis sukčiavimas arba klaidos, padarytos atliekant operacijas. Pavyzdžiui, kai kasos klientui netyčia padovanoja papildomą 50 USD sąskaitą.
Didesniu mastu sukčiavimas gali įvykti pažeidus banko kibernetinį saugumą. Tai leidžia įsilaužėliams pavogti informaciją apie klientus ir pinigus iš banko, o institucijoms šantažuoti papildomus pinigus. Esant tokiai situacijai, bankai praranda kapitalą ir klientų pasitikėjimą. Žala banko reputacijai gali apsunkinti indėlių ar verslo pritraukimą ateityje.
Rinkos rizika
Rinkos rizika dažniausiai kyla dėl banko veiklos kapitalo rinkose. Kapitalo rinkos Kapitalo rinkos yra mainų sistema, perduodanti kapitalą iš investuotojų, kuriems šiuo metu nereikia jų lėšų, asmenims. Tai lemia akcijų rinkų, prekių kainų, palūkanų normų ir kredito skirtumų nenuspėjamumas. Bankai yra labiau veikiami, jei jie yra labai įsitraukę į investicijas į kapitalo rinkas arba į pardavimus ir prekybą. Pardavimai ir prekyba Pardavimai ir prekyba (S&T) yra investicinio banko grupė, kurią sudaro pardavėjai, kurie paskambina instituciniams investuotojams, turintiems idėjų ir galimybių, ir prekybininkai. , kurie vykdo pavedimus ir pataria klientams įvesti ir išeiti iš finansinės padėties. Pardavimai ir prekyba yra vertybinių popierių įmonės sukūrimo ar žlugdymo priemonė.
Žaliavų kainos taip pat vaidina svarbų vaidmenį, nes bankas gali būti investuojamas į įmones, gaminančias žaliavas. Keičiantis prekės vertei, keičiasi ir įmonės vertė bei investicijų vertė. Žaliavų kainų pokyčius lemia pasiūlos ir paklausos pokyčiai, kuriuos dažnai sunku numatyti. Taigi, norint sumažinti rinkos riziką, svarbu diversifikuoti investicijas. Kiti būdai, kaip bankai sumažina savo investicijas, yra apsidraudimas. Apsidraudimas yra finansinė strategija, kurią investuotojai turėtų suprasti ir naudoti dėl savo siūlomų pranašumų. Kaip investicija, ji apsaugo asmens finansus nuo rizikingos situacijos, dėl kurios gali prarasti vertę. jų investicijos į kitas, atvirkščiai susijusias investicijas.
Likvidumo rizika
Likvidumas Likvidumas Finansų rinkose likvidumas reiškia, kaip greitai galima parduoti investiciją, nedarant neigiamos įtakos jos kainai. Kuo investicija likvidesnė, tuo greičiau ją galima parduoti (ir atvirkščiai), ir tuo lengviau ją parduoti už tikrąją vertę. Visa kita yra lygi, likvidesnio turto prekyba priemoka ir nelikvidaus turto prekyba su nuolaida. rizika reiškia banko galimybę naudotis grynaisiais pinigais, kad įvykdytų finansavimo įsipareigojimus. Įpareigojimai apima leidimą klientams pasiimti savo indėlius. Nesugebėjimas laiku pateikti grynųjų pinigų klientams gali sukelti sniego gniūžtės efektą. Jei bankas atideda grynųjų grąžinimą keliems savo klientams vienai dienai, kiti indėlininkai gali skubėti pasiimti indėlius, nes jie praranda pasitikėjimą banku. Tai dar labiau sumažina banko galimybes suteikti lėšų ir veda į banko valdymą „Bank Run“. Banko valdymas įvyksta tada, kai klientai, išsigandę, kad bankas, vienu metu iš savo indėlių sąskaitų banko įstaigoje išima visus savo pinigus.
Priežastys, dėl kurių bankai susiduria su likvidumo problemomis, yra pernelyg didelis pasitikėjimas trumpalaikiais lėšų šaltiniais, balanso turėjimas Balansas Balansas yra viena iš trijų pagrindinių finansinių ataskaitų. Šios ataskaitos yra svarbiausios tiek finansiniam modeliavimui, tiek apskaitai. Balanse parodomas visas įmonės turtas ir tai, kaip šis turtas finansuojamas skolomis ar nuosavu kapitalu. Turtas = įsipareigojimai + nuosavas kapitalas, sutelktas į nelikvidų turtą, ir klientų pasitikėjimo banku praradimas. Netinkamas turto ir įsipareigojimų trukmės valdymas taip pat gali sukelti finansavimo sunkumų. Tai atsitinka, kai bankas turi daug trumpalaikių įsipareigojimų ir nepakankamai trumpalaikio turto.
Trumpalaikiai įsipareigojimai yra klientų indėliai arba trumpalaikių garantuotų investicijų sutartys (GIC), kurias bankas turi išmokėti klientams. Jei visas arba didžioji banko turto dalis yra susieta su ilgalaikėmis paskolomis ar investicijomis, bankas gali susidurti su turto ir įsipareigojimų trukmės neatitikimu.
Siekiant sumažinti likvidumo problemas, yra reglamentų. Jie apima reikalavimą, kad bankai turėtų pakankamai likvidaus turto tam tikrą laiką išgyventi, net neįplaukdami išorinių lėšų.
Papildomi resursai
Finansai yra oficialus pasaulinio finansų modeliavimo ir vertinimo analitiko (FMVA) ™ FMVA® sertifikavimo teikėjas. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, „JP Morgan“ ir „Ferrari“ sertifikavimo programa, skirta padėti visiems tapti pasaulinio lygio finansų analitikais. . Norėdami toliau siekti karjeros, naudingi toliau nurodyti papildomi finansų ištekliai:
- Rizikos valdymas Rizikos valdymas Rizikos valdymas apima rizikos veiksnių, kurie yra verslo gyvenimo dalis, nustatymą, analizę ir reagavimą į juos. Paprastai tai daroma su
- Kapitalo pakankamumo koeficientas Kapitalo pakankamumo koeficientas (CAR) Kapitalo pakankamumo koeficientas nustato bankams standartus, atsižvelgdamas į banko galimybes mokėti įsipareigojimus ir reaguoti į kredito ir operacinę riziką. Bankas, turintis gerą CAR, turi pakankamai kapitalo galimiems nuostoliams padengti. Taigi ji turi mažesnę riziką tapti nemokia ir prarasti indėlininkų pinigus.
- Sverto koeficientai Sverto koeficientai Sverto koeficientas rodo verslo subjekto skolos lygį, palyginti su keliomis kitomis sąskaitomis jo balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje ar pinigų srautų ataskaitoje. „Excel“ šablonas
- Bazelis III Bazelis III Bazelis III susitarimas yra finansinių reformų rinkinys, kurį sukūrė Bazelio bankų priežiūros komitetas (BCBS), siekdamas sustiprinti
