„Momentum“ rodikliai yra priemonės, kurias naudoja prekybininkai, kad geriau suprastų viešųjų vertybinių popierių ar apyvartinių vertybinių popierių kainos ar investicijų, kuriomis atvirai ar lengvai prekiaujama rinkoje, greitį ar tempą. Vertybiniai popieriai yra nuosavybės arba skolos pagrindai. pokyčiai. „Momentum“ rodiklius geriausia naudoti kartu su kitais rodikliais ir priemonėmis, nes jie neveikia nustatant judėjimo kryptį, o tik laiko intervalą, per kurį vyksta kaina.
„Momentum“ rodiklių privalumai
„Momentum“ rodikliai parodo kainos judėjimą bėgant laikui ir tai, kiek tie judėjimai yra / bus stiprūs, neatsižvelgiant į kainos judėjimo kryptį aukštyn arba žemyn.
„Momentum“ rodikliai taip pat yra ypač naudingi, nes jie padeda prekybininkams ir analitikams pastebėti taškus, kuriuose rinka gali ir pasuks. Taškai identifikuojami dėl kainų judėjimo ir impulso skirtumų.
Kadangi impulsų rodikliai rodo santykinį kainų pokyčių stiprumą, tačiau palieka kainų judėjimo kryptingumą, tokius rodiklius geriausiai naudoti kartu su kitais techniniais rodikliais, pavyzdžiui, tendencijų linijomis ir slenkamaisiais vidurkiais. Kaufmano adaptyvusis slenkamasis vidurkis (KAMA) (KAMA) sukūrė amerikiečių kiekybinių finansų teoretikas Perry J. Kaufmanas 1998 m. Technika prasidėjo 1972 m., Tačiau Kaufmanas ją oficialiai pristatė visuomenei savo knygoje „Prekybos sistemos ir metodai“. Skirtingai nuo kitų slankiųjų vidurkių, kurie parodo kainų tendencijas ir kryptis.
Divergencijos supratimas
Divergencija atsiranda, kai, pavyzdžiui, akcijų kaina nuolat juda žemyn, sekdama kartu su naudojamu impulsų rodikliu (kuris signalizuoja stiprų pagreitį), tačiau paskui impulsų rodiklis pasuka aukštyn arba nebeseka žemyn. judėjimas. Tai reiškia, kad rodiklis skyrėsi nuo kainų judėjimo ir rodo, kad dabartinio kainų judėjimo impulsas nepavyksta.
Žemiau pateiktoje diagramoje parodyta, kaip santykinio stiprumo indeksas (RSI) santykinio stiprumo indeksas (RSI) santykinio stiprumo indeksas (RSI) yra vienas iš populiariausių ir plačiausiai naudojamų impulsų osciliatorių. Iš pradžių jį sukūrė garsus mechanikos inžinierius, tapęs techniniu analitiku J. Wellesas Wilderis. RSI matuoja tiek kainų impulsų rodiklio pasikeitimo greitį, tiek greitį, ir atskleidžia artėjančius kainų krypties pokyčius, nes RSI judėjimas skiriasi nuo AUD / USD valiutų poros kainų judėjimo krypties.
Paprastai skirtumai rodo, kad dabartinė kainų tendencija dėl signalo, kad impulsas stringa, greičiausiai baigsis ir netrukus pasikeis. Kai kainų judėjimas ir pagreitis skiriasi aukštyn, įmonių finansų korporacijos „Bullish“ ir „Lokiniai“ specialistai reguliariai nurodo, kad rinkos yra didėjančios ir mažėjančios dėl teigiamų ar neigiamų kainų pokyčių. Paprastai laikoma, kad meškų rinka egzistuoja, kai nuo piko kaina sumažėjo 20% ar daugiau, o bulių rinka laikoma 20% atsigavimu iš rinkos dugno. išsiskyrimas. Jei kainų judėjimas ir impulsų rodiklis nuolat judėtų į viršų, o impulsų rodiklis staiga pasisuktų į neigiamą pusę, tai būtų meškų skirtumai.
Populiarūs „Momentum“ rodikliai
Yra įvairūs impulsų rodikliai, kuriuos prekybininkai gali naudoti. Tačiau yra keletas, kurie yra labai populiarūs tarp prekybininkų ir plačiai naudojami.
1. Judančio vidutinio konvergencijos divergencija (MACD)
Judančio vidurkio konvergencijos divergencijos (MACD) MACD osciliatorius - techninė analizė MACD osciliatorius naudojamas trumpalaikio slankiojo vidurkio konvergencijos ir divergencijos tyrimui. „MACD Oscillator“ yra dviašmenis techninis rodiklis, nes jis suteikia prekybininkams ir analitikams galimybę sekti rinkos tendencijas, taip pat įvertinti kainų pokyčių impulsą. yra vienas populiariausių impulsų rodiklių. MACD naudoja du rodiklius - slenkamuosius vidurkius - paverčiant juos osciliatoriumi, ilgesnį vidurkį išimant iš trumpesnio vidurkio. Tai reiškia, kad MACD rodo impulsą, kai jis svyruoja tarp slenkančių vidurkių, kai jie sutampa, persidengia ir tolsta vienas nuo kito.
Kaip minėta pirmiau, MACD naudoja du slenkamuosius vidurkius. Nors tai priklauso nuo prekybininko ar analitiko nuožiūra, rodiklis paprastai naudoja 12 ir 26 dienų eksponentinius slenkamuosius vidurkius (EMA), atimdamas 26 dienas iš 12 dienų. Rezultatas yra MACD linija, kuri tada paprastai braižoma 9 dienų EMA, veikiančia kaip signalo linija, galinti identifikuoti kainų judėjimo posūkius.
Išties svarbus MACD aspektas yra histograma, atskleidžianti skirtumą tarp MACD linijos ir 9 dienų EMA. Kai histograma yra teigiama - virš nulio vidurio linijos, bet pradeda kristi vidurio linijos link - tai rodo silpnėjančią tendenciją. Šoniniame skydelyje, kai histograma yra neigiama, po nulio ir vidurio taško linija, tačiau pradeda lipti link jos, tai rodo, kad mažėja tendencija.
2. Santykinio stiprumo indeksas (RSI)
Santykinio stiprumo indeksas (RSI) yra dar vienas populiarus impulsų rodiklis. Taip pat osciliatorius, RSI veikia kaip kainų pokyčių ir jų kitimo greičio metrika. Rodiklis svyruoja pirmyn ir atgal nuo nulio iki 100. Prekiautojai ir analitikai gali pastebėti signalus, jei jie ieško skirtumų, nepavykusių osciliatoriaus svyravimų ir kai indikatorius kerta per vidurio liniją.
Bet kokios padidėjusios RSI vertės, viršijančios 50, rodo teigiamą augimo tendenciją, tačiau, jei RSI pasiekia 70 ar daugiau, tai dažnai rodo perkamų sąlygų rodiklį. Ir atvirkščiai, RSI rodmenys, kurie sumažėja žemiau 50, rodo neigiamą tendenciją. Jei RSI rodmenys yra mažesni nei 30, tai rodo galimų perparduotų sąlygų rodiklį.
3. Vidutinis krypties indeksas (ADX)
Galiausiai, vidutinio krypties indekso (ADX) ADX indikatorius - techninė analizė ADX reiškia vidutinį krypties judėjimo indeksą. ADX rodiklis yra tendencijos stiprumo rodiklis, paprastai naudojamas ateities prekyboje. Tačiau nuo to laiko techniniai analitikai ją plačiai pritaikė praktiškai visoms kitoms apyvartinėms investicijoms - nuo akcijų iki forex iki ETF. reikia paminėti. Iš tikrųjų kūrėjas Wellesas Wilderis įkūrė Kryptinio judėjimo sistemą, susidedančią iš ADX, Minus Directional Indicator (-DI) ir Plus Plus Directional Indicator (+ DI) - kaip grupę, kurią būtų galima naudoti norint įvertinti tiek pagreitį, tiek judėjimą. kainų judėjimo kryptis.
ADX gaunamas išlygintų -DI ir + DI vidurkių, kurie patys gaunami lyginant dvi paeiliui einančias žemumas ir jų atitinkamas aukštumas. Indeksas yra Kryptinio judėjimo sistemos dalis, kuri veikia kaip tendencijos stiprumo metrika, neatsižvelgiant į jos kryptį. Svarbu pažymėti, kad naudojant ADX 20 ar didesnės vertės rodo tendencijos buvimą. Jei rodmenys yra mažesni nei 20, rinka laikoma „be krypties“.
Galutinis žodis
„Momentum“ rodikliai yra gyvybiškai svarbios priemonės prekybininkams ir analitikams; tačiau jie retai naudojami atskirai. Dažniau juos naudoti kartu su kitais techniniais rodikliais, kurie atskleidžia tendencijų kryptis. Nustačius kryptį, impulsų rodikliai yra vertingi, nes jie rodo kainų judėjimo tendencijų stiprumą ir kai jie artėja prie pabaigos.
Papildomi resursai
Finansai yra oficialus pasaulinio finansų modeliavimo ir vertinimo analitiko (FMVA) ™ FMVA® sertifikavimo teikėjas. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, „JP Morgan“ ir „Ferrari“ sertifikavimo programa, skirta padėti visiems tapti pasaulinio lygio finansų analitikais. . Norėdami toliau siekti savo karjeros, naudingi toliau nurodyti papildomi ištekliai:
- „Momentum“ investavimas „Momentum“ investavimas „Momentum“ investavimas yra investavimo strategija, kuria siekiama įsigyti vertybinius popierius, kurių kainų tendencija didėja, arba parduoti vertybinius popierius, kurie
- „Pivot Points“ „Pivot Points“ „Pivot Points“ reiškia techninius rodiklius, kuriuos dienos prekybininkai naudoja nustatydami galimą palaikymo ir pasipriešinimo lygį vertybinių popierių rinkoje. Jie pagrįsti praėjusios dienos didžiausiomis, žemiausiomis ir uždarymo kainomis. Prekybininkai naudoja pasukimo taškus ir jų teikiamą palaikymo bei atsparumo lygį
- Greičio linijos - techninė analizė Greičio linijos - techninė analizė Greičio linijos yra analizės priemonė, naudojama palaikymo ir pasipriešinimo lygiams nustatyti. Jie nėra skirti naudoti kaip atskiras techninis rodiklis.
- Techninė analizė - pradedančiųjų vadovas Techninė analizė - pradedančiųjų vadovas Techninė analizė yra investicijų vertinimo forma, analizuojanti praeities kainas, siekiant numatyti būsimą kainų veikimą. Techniniai analitikai mano, kad kolektyviniai visų rinkos dalyvių veiksmai tiksliai atspindi visą svarbią informaciją, todėl vertybiniams popieriams nuolat priskiriama tikroji rinkos vertė.
