Pasitikėjimo intervalas yra statistikos intervalo įvertinimas. Pagrindinės finansų statistikos sąvokos Tvirtas statistikos supratimas yra nepaprastai svarbus, kad padėtų mums geriau suprasti finansus. Be to, statistikos sąvokos gali padėti investuotojams stebėti, kuriame gali būti gyventojų parametras. Nežinomas populiacijos parametras randamas per imties parametrą, apskaičiuotą pagal atrinktus duomenis. Pavyzdžiui, gyventojų skaičius reiškia μ randamas naudojant imties vidurkį x̅.
Intervalą paprastai apibrėžia jo apatinė ir viršutinė ribos. Pasitikėjimo intervalas išreiškiamas procentais (dažniausiai nurodomi 90%, 95% ir 99% procentai). Procentai atspindi pasitikėjimo lygį.
Pasitikėjimo intervalo sąvoka yra labai svarbi statistikoje (hipotezių testavimas Hipotezių testavimas Hipotezių testavimas yra statistikos išvadų metodas. Jis naudojamas norint patikrinti, ar teiginys apie populiacijos parametrą yra teisingas. Hipotezės testavimas), nes jis naudojamas kaip matas netikrumo. Šią koncepciją 1937 m. Pristatė lenkų matematikas ir statistikas Jerzy Neymanas.
„Finance's Math for Corporate Finance“ kurse nagrinėjamos finansinės matematikos sąvokos, reikalingos finansiniam modeliavimui. Kas yra finansinis modeliavimas Finansinis modeliavimas atliekamas „Excel“, siekiant prognozuoti įmonės finansinę veiklą. Apžvalga, kas yra finansinis modeliavimas, kaip ir kodėl sukurti modelį.
Pasitikėjimo intervalo aiškinimas
Tinkamas pasitikėjimo intervalo aiškinimas yra bene sudėtingiausias šios statistikos sampratos aspektas. Vienas iš dažniausiai pasitaikančių sąvokos aiškinimų pavyzdžių:
Yra 95% tikimybė, kad ateityje tikroji populiacijos parametro vertė (pvz., Vidurkis) pateks į X [apatinė riba] ir Y [viršutinė riba] intervalą.
Be to, mes galime interpretuoti pasitikėjimo intervalą naudodami toliau pateiktą teiginį:
Esame 95% įsitikinę, kad intervale tarp X [apatinės ribos] ir Y [viršutinės ribos] yra tikroji populiacijos parametro vertė.
Tačiau nederėtų teigti:
Yra 95% tikimybė, kad intervale tarp X [apatinė riba] ir Y [viršutinė riba] yra tikroji populiacijos parametro vertė.
Pirmiau pateiktas teiginys yra labiausiai paplitusi klaidinga nuomonė apie pasitikėjimo intervalą. Apskaičiavus statistinį intervalą, intervale gali būti tik populiacijos parametras arba jo nėra. Nepaisant to, intervalai tarp imčių gali skirtis, o tikrasis populiacijos parametras yra tas pats, neatsižvelgiant į imtį.
Todėl tikimybės pareiškimą dėl patikimumo intervalo galima padaryti tuo atveju, kai patikimumo intervalai yra perskaičiuojami pagal mėginių skaičių.
Kaip apskaičiuoti pasitikėjimo intervalą?
Intervalas apskaičiuojamas atlikus šiuos veiksmus:
- Surinkite pavyzdinius duomenis.
- Apskaičiuokite imties vidurkį x̅.
- Nustatykite, ar populiacijos standartinis nuokrypis Standartinis nuokrypis Žvelgiant iš statistikos požiūriu, duomenų rinkinio standartinis nuokrypis yra žinomas ar nežinomas nuokrypių tarp esančių stebėjimų verčių dydžio matas.
- Jei žinomas populiacijos standartinis nuokrypis, atitinkamam pasitikėjimo lygiui galime naudoti z balą.
- Jei populiacijos standartinis nuokrypis nežinomas, atitinkamam patikimumo lygiui galime naudoti t statistiką.
- Raskite patikimumo intervalo apatinę ir viršutinę ribas naudodami šias formules:
a. Žinomas populiacijos standartinis nuokrypis
b. Nežinomas populiacijos standartinis nuokrypis
Daugiau išteklių
Finansai yra oficialus finansinio modeliavimo ir vertinimo analitiko (FMVA) ™ FMVA® sertifikavimo teikėjas. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, J. P. Morganas ir „Ferrari“ sertifikavimo programa, skirta visiems paversti pasaulinio lygio finansų analitikais.
Norėdami toliau mokytis ir tobulinti savo žinias apie finansinę analizę, labai rekomenduojame toliau pateiktus papildomus finansų išteklius:
- Finansų matematikos žodynėlis Finansų matematikos žodynėlis Šis finansinės matematikos žodynas apima svarbiausius terminus ir apibrėžimus, reikalingus finansų analitiko karjerai. Šis sąrašas paimtas iš Finansų finansinės matematikos kurso.
- Algoritmai Algoritmai (Algos) Algoritmai (Algos) yra instrukcijų rinkinys, įvestas užduočiai atlikti. Algoritmai pristatomi siekiant automatizuoti prekybą, kad būtų gaunamas pelnas tokiu dažnumu, kurio neįmanoma parduoti prekybininkui žmogui.
- Geometrinis vidurkis Geometrinis vidurkis Geometrinis vidurkis yra vidutinis investicijos augimas, apskaičiuojamas padauginus n kintamuosius ir paėmus n kvadratinę šaknį. Tai vidutinė grąža
- Kiekybiniai finansai Kiekybiniai finansai Kiekybiniai finansai yra matematinių modelių ir ypač didelių duomenų rinkinių naudojimas analizuojant finansų rinkas ir vertybinius popierius. Dažniausi pavyzdžiai: 1) išvestinių vertybinių popierių, tokių kaip pasirinkimo sandoriai, kainodara ir 2) rizikos valdymas, ypač susijęs su portfelio valdymu
