Algoritminės prekybos strategijos apima prekybos sprendimų priėmimą pagal iš anksto nustatytas taisykles, kurios yra užprogramuotos kompiuteryje. Prekybininkas Šeši pagrindiniai prekybininkų įgūdžiai Beveik kiekvienas gali tapti prekybininku, tačiau norint būti vienu iš pagrindinių prekybininkų reikia ne tik investicinio kapitalo ir trijų dalių kostiumo. Turėkite omenyje: yra jūra asmenų, norinčių prisijungti prie prekybininkų meistrų gretų ir parsinešti namo su tokiu titulu susijusių pinigų. arba investuotojas rašo kodą, kuris prekybą vykdo prekybininko ar investuotojo vardu, kai įvykdomos tam tikros sąlygos.
Paprastų prekybos algoritmų pavyzdžiai
- Trumpas 20 GBP / USD lotų, jei GBP / USD pakyla virš 1.2012. Už kiekvieną 5 GBP / USD pakilimą padarykite trumpąjį 2 dalimis. Kiekvieną 5 GBP / USD kritimo atveju padidinkite trumpąją poziciją 1 lotu.
- Pirkite 100 000 „Apple“ akcijų (AAPL), jei kaina nukris žemiau 200. Už kiekvieną 0,1% pabrangimą viršijus 200, įsigykite 1 000 akcijų. Už kiekvieną 0,1% kainos sumažėjimą žemiau 200 parduokite 1 000 akcijų.
Kintančio vidutinio prekybos algoritmo pavyzdys
Judantys vidutiniai prekybos algoritmai yra labai populiarūs ir itin lengvai įgyvendinami. Algoritmas perka vertybinį popierių (pvz., Akcijas), jei jo dabartinė rinkos kaina yra žemesnė už vidutinę rinkos kainą tam tikru laikotarpiu, ir parduoda vertybinius popierius, jei jo rinkos kaina yra didesnė už vidutinę rinkos kainą tam tikru laikotarpiu. Čia mes atsižvelgiame į 20 dienų slankiojo vidurkio prekybos algoritmą.
Algoritmas perka „Apple“ akcijas (AAPL), jei dabartinė rinkos kaina yra mažesnė nei 20 dienų slenkamasis vidurkis, ir parduoda „Apple“ akcijas, jei dabartinė rinkos kaina yra didesnė nei 20 dienų slenkamasis vidurkis. Žalia rodyklė rodo laiko tašką, kai algoritmas būtų nusipirkęs akcijų, o raudona rodyklė rodo laiką, kai šis algoritmas būtų pardavęs akcijas.
Algoritminės prekybos privalumai
1. Sumažinkite poveikį rinkai
Didelė prekyba gali pakeisti rinkos kainą. Tokia prekyba yra žinoma kaip iškraipanti prekyba, nes iškreipia rinkos kainą. Siekdami išvengti tokios situacijos, prekybininkai paprastai atidaro dideles pozicijas, kurios gali judinti rinką pakopomis.
Pavyzdžiui, investuotojas, norintis nusipirkti milijoną „Apple“ akcijų, gali pirkti 1000 akcijų paketus. Investuotojas gali kas valandą kas penkias minutes nusipirkti 1 000 akcijų ir tada įvertinti prekybos poveikį „Apple“ akcijų rinkos kainai. Jei kaina nesikeis, investuotojas tęs pirkimą. Tokia strategija leidžia investuotojui pirkti „Apple“ akcijas nedidinant kainos. Tačiau strategijoje yra du pagrindiniai trūkumai:
- Jei investuotojui reikia mokėti fiksuotą mokestį už kiekvieną atliktą sandorį, strategija gali patirti didelių sandorio išlaidų. Sandorio išlaidos. Sandorio išlaidos yra išlaidos, patirtos jokiam sandorio dalyviui. Jos yra neatidėliotinos išlaidos, atsirandančios dėl ekonominės prekybos rinkoje. Ekonomikoje sandorių išlaidų teorija remiasi prielaida, kad žmonėms įtakos turi konkurencinis savo interesas. .
- Strategijos įgyvendinimas užima daug laiko. Tokiu atveju, jei investuotojas kas penkias minutes perka 1000 akcijų, sandoriui įvykdyti prireiks šiek tiek daugiau nei 83 valandas (daugiau nei tris dienas).
Prekybos algoritmas gali išspręsti problemą pirkdamas akcijas ir iškart patikrindamas, ar pirkimas turėjo įtakos rinkos kainai. Tai gali žymiai sumažinti sandorių, reikalingų prekybai užbaigti, skaičių, taip pat laiką, kurio reikia sandoriui užbaigti.
2. Užtikrina taisyklėmis pagrįstą sprendimų priėmimą
Prekybininkai ir investuotojai dažnai būna valdomi nuotaikų ir emocijų ir nepaiso savo prekybos strategijų. Pavyzdžiui, artėjant 2008 m. Pasaulinei finansų krizei 2008–2009 m. Pasaulinei finansų krizei 2008–2009 m. Pasaulio finansų krizė reiškia didžiulę finansų krizę, su kuria susidūrė pasaulis 2008–2009 m. ir institucijos visame pasaulyje, o milijonai amerikiečių yra stipriai paveikti. Finansų institucijos pradėjo skęsti, daugelį jų įsisavino didesni subjektai, o JAV vyriausybė buvo priversta siūlyti finansines priemones, finansų rinkos parodė ženklus, kad krizė yra horizonte. Tačiau daugelis investuotojų nepaisė ženklų, nes juos užklupo 2000-ųjų vidurio „bulių rinkos siautulys“ ir nemanė, kad įmanoma krizė. Algoritmai išsprendžia problemą užtikrindami, kad visi sandoriai laikytųsi iš anksto nustatytų taisyklių rinkinio.
Algoritminės prekybos trūkumas
1. Praleiskite prekybą
Prekybos algoritmas gali praleisti prekybą, nes jie neparodo jokių ženklų, kurių algoritmas buvo užprogramuotas ieškoti. Tam tikru mastu jį galima sušvelninti paprasčiausiai padidinant rodiklių, kurių turėtų ieškoti algoritmas, skaičių, tačiau toks sąrašas niekada negali būti išsamus.
Daugiau išteklių
Finansai yra oficialus finansinio modeliavimo ir vertinimo analitiko (FMVA) ™ FMVA® sertifikavimo teikėjas. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, J. P. Morganas ir „Ferrari“ sertifikavimo programa, skirta visiems paversti pasaulinio lygio finansų analitikais.
Norėdami toliau mokytis ir tobulinti savo žinias apie finansinę analizę, labai rekomenduojame toliau pateiktus papildomus išteklius:
- Aukšto dažnio prekyba Aukšto dažnio prekyba (HFT) Aukšto dažnio prekyba (HFT) yra algoritminė prekyba, kuriai būdingas greitas prekybos vykdymas, itin didelis sandorių skaičius ir labai trumpalaikis investicijų horizontas. Aukšto dažnio prekyba naudojasi galingais kompiuteriais, kad pasiektų kuo didesnį prekybos vykdymo greitį.
- Kaufmano adaptyvusis slenkamasis vidurkis Kaufmano adaptyvusis slenkamasis vidurkis (KAMA) Kaufmano adaptyvusis slenkamasis vidurkis (KAMA) buvo sukurtas amerikiečių kiekybinio finansų teoretiko Perry J. Kaufmano 1998 m. Technika prasidėjo 1972 m., Tačiau Kaufmanas ją oficialiai pristatė visuomenei per savo knygą. , "Prekybos sistemos ir metodai". Skirtingai nuo kitų slankiųjų vidurkių
- „Momentum“ rodikliai „Momentum“ rodikliai „Momentum“ rodikliai yra priemonės, kurias naudoja prekybininkai, kad geriau suprastų, kokiu greičiu ar greičiu keičiasi vertybinių popierių kaina. Pagreitis
- Techninė analizė - pradedančiųjų vadovas Techninė analizė - pradedančiųjų vadovas Techninė analizė yra investicijų vertinimo forma, analizuojanti praeities kainas, siekiant numatyti būsimą kainų veikimą. Techniniai analitikai mano, kad kolektyviniai visų rinkos dalyvių veiksmai tiksliai atspindi visą svarbią informaciją, todėl vertybiniams popieriams nuolat priskiriama tikroji rinkos vertė.
