Atsitiktinis kintamasis (stochastinis kintamasis) yra statistikos kintamųjų rūšis. Pagrindinės statistikos sąvokos finansams Tvirtas statistikos supratimas yra nepaprastai svarbus padedant mums geriau suprasti finansus. Be to, statistikos sąvokos gali padėti investuotojams stebėti, kurių galimos vertės priklauso nuo tam tikro atsitiktinio reiškinio rezultatų. Kadangi atsitiktinis kintamasis gali įgauti skirtingas reikšmes, jis paprastai žymimas raide (pvz., Kintamasis „X“). Kiekvienas kintamasis turi specifinę tikimybių pasiskirstymo funkciją (matematinę funkciją, kuri atspindi visų galimų rezultatų atsiradimo tikimybes).
Atsitiktinių kintamųjų tipai
Atsitiktiniai kintamieji skirstomi į atskirus ir tęstinius kintamuosius. Pagrindinis skirtumas tarp dviejų kategorijų yra galimų reikšmių, kurias gali atlikti kiekvienas kintamasis, tipas. Be to, (atsitiktinio) kintamojo tipas reiškia konkretų tikimybių pasiskirstymo funkcijos radimo metodą.
1. Diskretiškas
Diskretus atsitiktinis kintamasis yra (atsitiktinis) kintamasis, kurio reikšmėms reikia tik riboto skaičiaus verčių. Geriausias diskrečiojo kintamojo pavyzdys yra kauliukas. Metimas kauliuku yra grynai atsitiktinis įvykis. Tuo pačiu metu kauliukas gali gauti tik baigtinį skaičių rezultatų {1, 2, 3, 4, 5 ir 6}.
Kiekviename diskretinio atsitiktinio kintamojo rezultate yra tam tikra tikimybė. Pavyzdžiui, kiekvieno kauliuko rezultato tikimybė yra 1/6, nes rezultatai yra vienodos tikimybės. Atkreipkite dėmesį, kad bendras diskreto kintamojo tikimybės rezultatas yra lygus 1.
2. Nuolatinis
Skirtingai nuo diskrečiųjų kintamųjų, tęstiniai atsitiktiniai kintamieji gali įgyti begalinį galimų verčių skaičių. Vienas iš nuolatinio kintamojo pavyzdžių yra atsargų grąža Grąžos norma Grąžos norma (ROR) yra investicijos padidėjimas ar nuostolis per tam tikrą laikotarpį, lyginant su pradine investicijos kaina, išreikšta procentais. Šis vadovas moko dažniausiai pasitaikančių formulių. Grąžose gali būti begalinis galimų verčių skaičius (procentais).
Dėl pirmiau nurodytos priežasties tam tikro tęstinio atsitiktinio kintamojo rezultato tikimybė yra lygi nuliui. Tačiau visada yra negatyvi tikimybė, kad tam tikras rezultatas bus tarp dviejų verčių.
Atsitiktiniai finansų kintamieji
Finansuose atsitiktiniai kintamieji yra plačiai naudojami finansiniame modeliavime. Kas yra finansinis modeliavimas Finansinis modeliavimas atliekamas „Excel“, siekiant prognozuoti įmonės finansinę veiklą. Apžvalga, kas yra finansinis modeliavimas, kaip ir kodėl sukurti modelį. , scenarijų analizė ir rizikos valdymas Rizikos valdymas Rizikos valdymas apima rizikos veiksnių, kurie yra verslo gyvenimo dalis, nustatymą, analizę ir reagavimą į juos. Paprastai tai daroma su. Finansiniuose modeliuose ir modeliavimuose kintamųjų tikimybė atspindi atsitiktinių reiškinių, kurie daro įtaką vertybinių popierių kainai ar nustato investicijos rizikos lygį, tikimybę. Pavyzdžiui, kintamasis gali būti naudojamas turto kainai nurodyti tam tikru metu ateityje arba pranešti apie neigiamą įvykį.
Daugiau išteklių
Finansai yra oficialus pasaulinio finansų modeliavimo ir vertinimo analitiko (FMVA) ™ FMVA® sertifikavimo teikėjas. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, „JP Morgan“ ir „Ferrari“ sertifikavimo programa, skirta padėti visiems tapti pasaulinio lygio finansų analitikais. . Norint toliau mokytis ir tobulėti karjeroje, bus naudingi toliau pateikiami papildomi finansų ištekliai:
- Koreliacija Koreliacija Koreliacija yra statistinis santykio tarp dviejų kintamųjų matas. Ši priemonė geriausiai naudojama kintamuosiuose, kurie rodo linijinį tarpusavio ryšį. Duomenų tinkamumą galima vizualiai pavaizduoti išsklaidytoje schemoje.
- Nepriklausomas kintamasis Nepriklausomas kintamasis Nepriklausomas kintamasis yra įvestis, prielaida ar tvarkyklė, kuri pakeista siekiant įvertinti jo poveikį priklausomam kintamajam (rezultatui).
- Investavimas: pradedančiųjų vadovas Investavimas: pradedančiųjų vadovas Finansų vadovas „Investavimas pradedantiesiems“ išmokys jus investavimo pagrindų ir kaip pradėti. Sužinokite apie skirtingas prekybos strategijas ir metodus bei apie skirtingas finansų rinkas, į kurias galite investuoti.
- Kiekybinė analizė Kiekybinė analizė Kiekybinė analizė yra išmatuojamų ir patikrinamų duomenų, tokių kaip pajamos, rinkos dalis ir darbo užmokestis, rinkimo ir vertinimo procesas, siekiant suprasti verslo elgesį ir veiklą. Duomenų technologijos laikais kiekybinė analizė yra laikoma pageidaujamu požiūriu priimant pagrįstus sprendimus.
