Banko testas nepalankiausiomis sąlygomis yra modeliavimas ar analizė, atliekama siekiant išanalizuoti, kaip bankas bus paveiktas nepalankiomis rinkos sąlygomis - pavyzdžiui, finansų rinkos žlugimas arba recesija Recesija Recesija yra terminas, vartojamas žymėti bendros ekonominės veiklos sulėtėjimą. Makroekonomikoje recesijos oficialiai pripažįstamos po dviejų ketvirčių iš eilės neigiamo BVP augimo tempo. .
Analizė atliekama atliekant banko balanso testavimą nepalankiausiomis sąlygomis hipotetinėmis rinkos sąlygomis ir ekonominiais kintamaisiais, t. Y. 10% nuosmukis akcijų rinkose arba 15% nedarbo padidėjimas. Pagrindinis banko testavimo nepalankiausiomis sąlygomis analizės tikslas yra nustatyti, ar bankas turi pakankamai balanso pajėgumų, kad atlaikytų finansų krizę.
Reguliavimo institucijos ir centriniai bankai reikalauja, kad visi tam tikro dydžio bankai atliktų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Jungtinėse Amerikos Valstijose bankai, kurių turtas yra didesnis nei 50 mlrd. JAV dolerių, privalo atlikti testus nepalankiausiomis sąlygomis, kuriuos atlieka Federalinių rezervų federalinis rezervas (Federalinis rezervų bankas). Federalinis rezervas yra Jungtinių Valstijų centrinis bankas ir yra finansų valdžia, kurianti didžiausią pasaulyje nemokamą atsargą. rinkos ekonomika. .
Banko streso testo suskaidymas
Banko testavimo nepalankiausiomis sąlygomis analizuojama, kaip banko balansą paveiks neigiamas aukščiau išvardytų ekonominių kintamųjų pokytis. Streso testai vykdo kelis scenarijus su aukščiau pateiktais kintamaisiais ir kitais. Toliau pateikiami įprastų scenarijų, kurie gali būti vykdomi atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, pavyzdžiai:
- Kaip X% palūkanų normos pokytis paveiks banko finansinę būklę?
- Kas atsitiks, jei nedarbas padidės X% Z metais?
- Kas nutiks, jei BVP BVP formulė BVP formulę sudarys iš vartojimo, vyriausybės išlaidų, investicijų ir grynojo eksporto. Šiame vadove BVP formulę suskirstome į žingsnius. Bendrasis vidaus produktas (BVP) yra visų galutinių ekonominių prekių ir paslaugų, pagamintų šalyje per tam tikrą laikotarpį, piniginė vertė vietine valiuta. sumažėja X%, o nedarbas padidėja Y%?
- Kas nutiks banko turtui, jei akcijų rinka subyrės X%?
- Kaip keičiasi banko pozicija, jei naftos / tauriųjų metalų kainos krinta X%?
- Kas atsitiks, jei FX kursas su A šalimi nuvertės X%?
- Kas atsitiks, jei būsto rinkoje žlugs X%?
Testai nepalankiausiomis sąlygomis nustato bankų finansinę būklę finansinės sumaišties laikotarpiu vykdydami modelių modeliavimus, panašius į aukščiau pateiktus. Tokių scenarijų vykdymas yra varginantis darbas, nes į tokius modelius įtraukiama daugybė kintamųjų.
Šalies centrinis bankas paprastai pateikia pagrindą testavimui nepalankiausiomis sąlygomis. Trys pagrindinės streso testų sritys yra daugiausia orientuotos į kredito riziką, rinkos riziką ir likvidumo riziką.
Kodėl banko streso testai yra svarbūs?
Bankų testai nepalankiausiomis sąlygomis buvo įvesti visame pasaulyje po 2008 m. Pasaulinės finansų krizės 2008–2009 m. Pasaulinės finansų krizės 2008–2009 m. Pasaulinė finansų krizė reiškia didžiulę finansų krizę, su kuria susidūrė pasaulis 2008–2009 m. institucijų visame pasaulyje, o milijonai amerikiečių yra stipriai paveikti. Finansų institucijos pradėjo skęsti, daugelį jų įsisavino didesni subjektai, o JAV vyriausybė buvo priversta siūlyti gelbėjimo priemones. Tai atskleidė bankų sistemų spragas ir silpnybes visame pasaulyje. Krizė išnaikino didelius bankus keliose šalyse, o finansų įstaigos visame pasaulyje patyrė finansinių sunkumų.
Po 2008 m. Reguliavimo institucijos suprato, kad bet kurios šalies didieji bankai yra kritiškai svarbūs sklandžiam šios ekonomikos veikimui. Institucijos buvo laikomos „per didelėmis, kad žlugtų“, nes nesėkmės atveju jos galėjo padaryti didelę ekonominę žalą.
Banko testavimas nepalankiausiomis sąlygomis buvo įvestas 2008–2009 m. Reaguojant į finansų krizę. Tarptautinės finansų institucijos reikalavo, kad visi tam tikro dydžio bankai periodiškai atliktų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir paskelbtų rezultatus. Bankai, kuriems nepavyko atlikti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, turėjo kaupti kapitalo atsargas.
Pagrindinis testavimo nepalankiausiomis sąlygomis privalumas yra rizikos valdymas. Bankų testai nepalankiausiomis sąlygomis iš esmės papildo dar vieną reguliavimo sluoksnį, kuris verčia finansų įstaigas tobulinti rizikos valdymo sistemas ir vidaus verslo politiką. Tai įpareigoja bankus prieš priimant sprendimus pagalvoti apie nepalankią ekonominę aplinką.
Be to, kadangi visi tam tikro dydžio bankai privalo atlikti periodinius testavimus nepalankiausiomis sąlygomis ir paskelbti rezultatus, rinkos dalyviai turi daug geresnę prieigą prie informacijos apie didžiųjų bankų finansinę būklę. Tai padidina bankų sistemos skaidrumą.
Streso testų rūšys
Banko atliekamas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis priklauso nuo banko dydžio ir šalies, kurioje jis veikia, taisyklių. Du dažniausiai naudojami bankų streso testai Jungtinėse Valstijose yra išsami kapitalo analizė ir apžvalga (CCAR) ir Doddo-Franko įstatymo streso testas (DFAST).
1. Išsami kapitalo analizė ir apžvalga (CCAR)
Bankai, turintys daugiau nei 100 mlrd. USD turto, privalo atlikti CCAR testavimą. Reikalaujama, kad finansų įstaigos, turinčios daugiau nei 250 mlrd. USD turto, atliktų išsamesnius CCAR testus, kurie gali apimti papildomus kokybinius ir kiekybinius elementus nei įprastas CCAR. Kokybiniai testo elementai daugiau dėmesio skiria vidinėms rizikos valdymo sistemoms ir politikai.
2. Doddo-Franko akto streso testas (DFAST)
DFAST skirta didžiausioms finansų įstaigoms (turint daugiau nei 250 mlrd. USD). Visi bankai, patenkantys į šią kategoriją, turi atitikti DFAST reikalavimus ir periodinius bandymų rezultatus siųsti į federalinį rezervą.
Kitų šalių centriniai bankai vadovaujasi panašiomis streso testavimo sistemomis.
Papildomi resursai
Finansai yra oficialus pasaulinio finansų modeliavimo ir vertinimo analitiko (FMVA) ™ FMVA® sertifikavimo teikėjas. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, „JP Morgan“ ir „Ferrari“ sertifikavimo programa, skirta padėti visiems tapti pasaulinio lygio finansų analitikais. . Norint toliau mokytis ir tobulėti karjeroje, bus naudingi toliau pateikiami papildomi finansų ištekliai:
- Banko rezervai Banko rezervai Banko atsargos yra minimalios grynųjų pinigų atsargos, kurias finansų įstaigos privalo bet kuriuo metu laikyti savo saugyklose. Minimalūs grynųjų pinigų atsargų reikalavimai
- Kredito rizika Kredito rizika Kredito rizika yra nuostolių rizika, kuri gali atsirasti dėl to, kad kuri nors šalis nesilaiko finansinės sutarties sąlygų, visų pirma
- Streso testas - finansinis modeliavimas Streso testas - finansinis modeliavimas Finansinio modelio testavimas nepalankiausiomis sąlygomis yra vertingas žingsnis užtikrinant, kad modelyje nebūtų klaidų. Taip pat galima pridėti dar vieną draudimo sluoksnį
- Bazelio susitarimai Bazelio susitarimai Bazelio susitarimai nurodo bankų priežiūros taisyklių rinkinį, kurį nustatė Bazelio bankų priežiūros komitetas (BCBS). Jie buvo sukurti
