Kiekybinis finansavimas yra matematinių modelių ir ypač didelių duomenų rinkinių naudojimas analizuojant finansų rinkas ir vertybinius popierius. Prekybos vertybiniai popieriai Prekybos vertybiniai popieriai yra vertybiniai popieriai, kuriuos įmonė įsigijo siekdama gauti trumpalaikį pelną. Bendrovė gali pasirinkti spekuliuoti įvairiais skolos ar nuosavybės vertybiniais popieriais, jei nustato nepakankamai įvertintą vertybinį popierių ir nori pasinaudoti šia galimybe. . Dažniausi pavyzdžiai: (1) išvestinių vertybinių popierių, tokių kaip pasirinkimo sandoriai, kainodara ir (2) rizikos valdymas, ypač susijęs su portfelio valdymo programomis. Profesionalai, dirbantys šioje srityje, dažnai vadinami „Quants Quants Kiekybiniai analitikai (dar vadinami„ quants “) yra specialistai, kurie specializuojasi kuriant, kuriant ir įgyvendinant algoritmus ir matematinius ar statistinius modelius, skirtus išspręsti sudėtingas finansines problemas. Kiekybiniai analitikai savo darbe taiko technikų ir žinių derinį “.
Sužinokite daugiau apie finansų finansų analitikų mokymo kursus.
Kiekybiniai finansai ir finansų inžinerija
Kiekybinis finansavimas orientuotas į matematinius modelius, naudojamus vertybinių popierių kainoms nustatyti ir rizikai įvertinti. Rinkos rizikos premija Rinkos rizikos premija yra papildoma grąža, kurios investuotojas tikisi turėdamas rizikingą rinkos portfelį, o ne nerizikingą turtą. . Finansų inžinerija žengia dar vieną žingsnį, sutelkdama dėmesį į programas ir sukuria įrankius, kurie įgyvendins modelių rezultatus.
Finansų inžinerija sujungia matematinę kiekybinių finansų teoriją su skaičiavimo modeliavimais, kad priimtų sprendimus dėl kainos, prekybos, apsidraudimo ir kitų investicijų.
Kiekybiniai analitikai
Kiekybinis analitikas naudoja matematinius modelius ir taiko juos finansų rinkose. „Japan Exchange Group“ Japonijos biržos grupė yra Tokijuje įsikūrusi finansinių paslaugų korporacija, valdanti skirtingas finansinių priemonių mainų rinkas. Tai palengvina prekybą Japonijos finansiniais vertybiniais popieriais pagal šalies Finansinių priemonių ir biržos įstatymą. Ji buvo įkurta 2013 m. Siekiant paremti prekybos ir rizikos valdymo skyrius, veikiančius bankuose ir finansų įstaigose.
Kiekybinei karjerai reikalingos tvirtos matematikos žinios, o analitikai dažnai gauna aukštesnius laipsnius, tokius kaip magistro ar daktaro laipsnis. srityje. Tokio tipo darbai yra daug rečiau paplitę nei tradiciniai finansų analitikai, dirbantys finansų sektoriuje.
Kiekybiniai finansų analitikai turi suprasti:
- Algoritmai
- C ++
- Diferencialinės lygtys
- Tiesinė algebra
- Kintamasis skaičiavimas
- Tikimybių teorijos
- Statistinė analizė
Daugelyje didžiųjų bankų ir finansų įstaigų kiekybiniai finansų analitikai dirba operacijų arba informacinių technologijų (IT) skyriuose, o tai reiškia, kad yra daugybė karjeros galimybių. Mažesnėse, butikų įmonėse tokių analitikų paprastai nėra, todėl norėdami karjeros metu sutelkti dėmesį į iškilimo bankus ir kitas dideles institucijas.
Papildomi resursai
Finansų misija yra padėti jums žengti karjerą, o turint omenyje šį tikslą, šie papildomi finansų ištekliai bus didelė pagalba:
- Nuosavybės rizikos premija Nuosavybės rizikos premija Nuosavybės rizikos premija yra skirtumas tarp nuosavybės ar atskirų akcijų grąžos ir nerizikingos grąžos normos. Tai kompensacija investuotojui už prisiimtą didesnį rizikos lygį ir investavimą į akcijų, o ne nerizikingus vertybinius popierius.
- Aukšto dažnio prekyba (HFT) High-Frequency Trading (HFT) Aukšto dažnio prekyba (HFT) yra algoritminė prekyba, kuriai būdingas greitas prekybos vykdymas, itin didelis sandorių skaičius ir labai trumpalaikis investicijų horizontas. Aukšto dažnio prekyba naudojasi galingais kompiuteriais, kad pasiektų kuo didesnį prekybos vykdymo greitį.
- Spoofing Spoofing Spoofing yra trikdanti algoritminė prekybos praktika, apimanti siūlymus pirkti ar siūlyti parduoti ateities sandorius ir atšaukti pasiūlymus ar pasiūlymus prieš sandorio vykdymą. Šia praktika ketinama sukurti klaidingą paklausos vaizdą arba klaidingą pesimizmą rinkoje.
- Sisteminė rizika Sisteminė rizika Sisteminė rizika yra ta visos rizikos dalis, kurią sukelia veiksniai, nepriklausantys nuo konkrečios įmonės ar asmens. Sisteminę riziką sukelia išoriniai organizacijos veiksniai. Visoms investicijoms ar vertybiniams popieriams taikoma sisteminė rizika, todėl tai yra nediferencijuojama rizika.
