Santykinio stiprumo indeksas (RSI) yra vienas iš populiariausių ir plačiausiai naudojamų impulso osciliatorių. Iš pradžių jį sukūrė garsus mechanikos inžinierius, tapęs techniniu analitiku J. Wellesas Wilderis. RSI matuoja ir kainų pokyčių greitį, ir greitį. „Momentum Investing“ „Momentum“ investavimas yra investavimo strategija, kuria siekiama įsigyti vertybinius popierius, kurių kainų tendencija didėja, arba parduoti vertybinius popierius rinkoje.
Šaltinis
RSI osciliatoriaus vertės, paprastai matuojamos per 14 dienų, svyruoja nuo nulio iki 100. Santykinio stiprumo indeksas rodo, kad rinkos sąlygos yra per daug parduodamos, kai žemesnė nei 30, ir perkamos rinkos, kai viršija 70. Jį dažnai naudoja prekybininkai su svingu. Jie ieško ženklų, kaip greitai ar vidutinės trukmės kainų pokyčiai rinkoje mažėja arba stiprėja. Perkamos arba perparduotos sąlygos dažnai iškart įvyksta prieš trumpalaikius tendencijų pokyčius, kurie suteikia prekybos galimybių.
Apskaičiuojamas RSI
Norint kruopščiai apskaičiuoti RSI, reikia daug labai techninių ir sudėtingų paaiškinimų. Norėdami visiškai suprasti, kaip atliekamas skaičiavimas, prekybininkai ir analitikai turėtų perskaityti paties Wilderio paaiškinimą. Tai pateikta jo 1978 m. Knygoje „Naujos techninių prekybos sistemų koncepcijos“.
Tačiau indeksą galima suskirstyti į (gana) paprastą formulę:
RSI = 100 - [100 / (1 + (Kainos padidėjimo vidurkis / Kainos mažėjimo vidurkis)]
Santykinis stiprumo indeksas - į ką reikia atkreipti dėmesį
Tradiciškai laikoma, kad santykinio stiprumo indeksas rodo perpirkimo sąlygas, kai viršija 70, o perparduotas, kai nesiekia 30 metų. Tačiau lygius galima koreguoti, kad jie geriau atitiktų konkretaus vertybinio popieriaus kainų pokyčius. Parduodami vertybiniai popieriai Parduodami vertybiniai popieriai yra neribojami trumpalaikiai finansiniai priemonės, išleidžiamos akcijų vertybiniams popieriams arba viešai kotiruojamos bendrovės skolos vertybiniams popieriams. Emisiją išleidusi bendrovė sukuria šias priemones aiškiam tikslui surinkti lėšų tolesnei verslo veiklai ir plėtrai finansuoti. prekybininkas stebi. Pavyzdžiui, jei vertybinių popierių RSI nuolat pasiekia virš 70 ar žemiau 30 ženklų, teisingai neprognozuodamas kainų tendencijos pokyčių, prekiautojas gali pakoreguoti viršutinį galą iki 80 ir (arba) apatinį - iki 20, kad gautų patikimesnę prekybą. signalus.
Prekybininkai turėtų nepamiršti, kad labai stiprių tendencijų metu vertybinių popierių kaina gali dar ilgai kilti po to, kai toks osciliatorius, kaip RSI, signalizuoja apie „perpirktas“ sąlygas rinkoje. Tas pats įspėjimas galioja ir išplėstam mažėjančios tendencijos kainų judėjimui, kuris gali atsirasti gerokai po to, kai RSI rodo, kad rinka yra „perparduota“.
„Normalios“ RSI vertės ir RSI kaip divergencijos rodiklis
Uparty ir bearish rinkos Bullish and Learish Verslo finansų specialistai, remdamiesi teigiamais arba neigiamais kainų pokyčiais, reguliariai nurodo, kad rinkos yra Uparty ir Lokiniai. Paprastai laikoma, kad meškų rinka egzistuoja, kai nuo piko kaina sumažėjo 20% ar daugiau, o bulių rinka laikoma 20% atsigavimu iš rinkos dugno. vaidina didelį vaidmenį RSI elgesyje. Jaučių rinkos metu RSI vertės paprastai būna nuo 40 iki 90, o 40–50 intervalas laikomas palaikymu. Lokių rinkoje rodmenys paprastai būna nuo 10 iki 60, esant 50–60 zonų signaliniam pasipriešinimui. Šie diapazonai yra tipiški, tačiau gali skirtis priklausomai nuo indekso nustatymų ir pagrindinės rinkos tendencijos bet kokiam vertybiniam popieriui.
Be pagrindinių 70/80 arba 30/20 rodmenų, prekybininkai taip pat stebi kainų pokyčių ir RSI vertės skirtumus. Kai kaina pasiekia naują žemą ar aukštą kainą, kurios nepalaiko atitinkamas naujas žemas ar aukštas RSI rodiklis, tai gali reikšti artėjantį kainų pasikeitimą rinkoje.
RSI divergencijos pavyzdys
Žemiau pateiktoje diagramoje parodytas kainų ir santykinio stiprumo indekso skirtumų pavyzdys. Netoli diagramos centro, kurį žymi stora juoda linija, vertybinių popierių kaina ir toliau mažėja, o tai yra nauja žemiausia reikšmė prieš pat rinkos pabaigos pakilimą, prasidedančią maždaug liepos pabaigoje. Tačiau RSI (pavaizduotas apatiniame diagramos lange) nesilaiko pavyzdžio ir nedaro atitinkamo naujo žemo lygio. Atvirkščiai, jis jau pradėjo pasisukti į priekį netoli birželio pradžios. RSI skiriasi nuo kainos. Kaip atskleidžia tolesnis diagramos kainų veiksmas, šis bulių skirtumas teisingai numatė artėjantį tendencijos pokytį - nuo nuosmukio iki pakilimo.
Santykinio stiprumo indeksas yra vienas iš populiariausių techninių rodiklių, padedančių prekybininkams nustatyti potencialiai gerus pirkimo įvedimo taškus (kai perleidžiamas vertybinis popierius) ir pardavimo taškus (kai vertybinis popierius perkamas per daug). Taip pat dažnai stebima skirtumų signalai apie galimus artėjančius tendencijų pokyčius.
Susiję skaitymai
Tikimės, kad jums patiko perskaityti Finansų vadovą dėl santykinio stiprumo indekso. Finansai siūlo finansinio modeliavimo ir vertinimo analitikui (FMVA) ™ FMVA® atestaciją. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, J. P. Morganas ir „Ferrari“ sertifikavimo programa tiems, kurie nori pakelti savo karjerą į kitą lygį. Norint toliau mokytis ir tobulėti karjeroje, bus naudingi šie šaltiniai:
- Aroon indikatorius Aroon indikatorius - techninė analizė „Aroon“ rodiklyje naudojami „up up“ ir „down down“ skaičiavimai, siekiant nustatyti naujos tendencijos pradžią arba kintančią tendenciją rinkoje.
- Ilgos ir trumpos pozicijos Ilgos ir trumpos pozicijos Investuodamos ilgos ir trumpos pozicijos reiškia kryptingus investuotojų statymus, kad vertybinis popierius arba padidės (jei ilgai), arba žemyn (kai trumpas). Prekiaudamas turtu, investuotojas gali užimti dviejų rūšių pozicijas: ilgąsias ir trumpąsias. Investuotojas gali arba nusipirkti turtą (ilgai trunkantį), arba jį parduoti (trumpai).
- „McClellan“ osciliatorius „McClellan“ osciliatorius - techninė analizė „McClellan“ osciliatorius yra tam tikro tipo impulsinis osciliatorius. „McClellan“ osciliatorius apskaičiuojamas naudojant eksponentinius slenkamuosius vidurkius ir yra skirtas parodyti kainų judėjimo stiprumą ar silpnumą, o ne jo kryptį.
- Trumpas padengimas Trumpas padengimas Trumpas padengimas, dar vadinamas „pirkimu padengti“, reiškia vertybinių popierių pirkimą investuotojui, kad uždarytų trumpąją poziciją akcijų rinkoje. Procesas yra glaudžiai susijęs su skolintų vertybinių popierių pardavimu. Tiesą sakant, trumpas padengimas yra skolintų vertybinių popierių pardavimo dalis
