Finansų įstaigos, norėdamos nustatyti įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę, naudojo kredito rizikos analizės modelius. Įvykdymo neįvykdymo tikimybė Įvykdymo neįvykdymo tikimybė (PD) yra tikimybė, kad skolininkas nevykdys paskolos grąžinimo, ir naudojama apskaičiuojant numatomus investicijos nuostolius. galimo skolininko. Modeliuose pateikiama informacija apie skolininko kredito rizikos lygį bet kuriuo konkrečiu metu. Jei paskolos davėjas iš anksto nenustato kredito rizikos, jis susiduria su nemokumo ir lėšų praradimo rizika. Skolintojai remiasi kredito rizikos analizės modelių patvirtinimu, priimdami pagrindinius sprendimus dėl skolinimo paskolos gavėjui ir mokėtino kredito pratęsimo.
Nuolat tobulėdami technologijas, bankai nuolat tiria ir kuria efektyvius kredito rizikos modeliavimo būdus. Vis daugiau finansų įstaigų investuoja į naujas technologijas ir žmogiškuosius išteklius, kad būtų galima sukurti kredito rizikos modelius naudojant mašinų mokymosi kalbas, tokias kaip „Python“ ir kitos analizei tinkamos kalbos. Tai užtikrina, kad sukurti modeliai pateikia tikslius ir mokslinius duomenis.
Greita santrauka
- Kredito rizikos modeliavimas yra būdas, kurį skolintojai naudoja nustatydami kredito rizikos lygį, susijusį su kredito suteikimu skolininkui.
- Kredito rizikos analizės modeliai gali būti pagrįsti finansinių ataskaitų analize, įsipareigojimų neįvykdymo tikimybe arba mašininiu mokymusi.
- Didelis kredito rizikos lygis gali neigiamai paveikti skolintoją, padidindamas surinkimo išlaidas ir sutrikdydamas pinigų srautų nuoseklumą.
Kas yra kredito rizika?
Kredito rizika kyla, kai įmonės ar individualus skolininkas nevykdo savo skolinių įsipareigojimų. Tai yra tikimybė, kad paskolos davėjas negaus skolos, reikalingos skolininkui pratęsti skolą, pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimų.
Kredito davėjo pusėje kredito rizika sutrikdys jo pinigų srautus ir padidins inkasavimo išlaidas, nes skolintojas gali būti priverstas samdyti skolų išieškojimo agentūrą, kuri vykdytų išieškojimą. Nuostolis gali būti dalinis arba visas, kai paskolos davėjas praranda dalį paskolos arba visą paskolos gavėjui suteiktą paskolą.
Paskolos palūkanų norma yra skolintojo atlygis už sutikimą prisiimti kredito riziką. Veiksmingoje rinkos sistemoje bankai taiko dideles palūkanas už didelės rizikos paskolas, kad kompensuotų didelę įsipareigojimų nevykdymo riziką. Pavyzdžiui, verslo skolininkas, turintis pastovias pajamas ir turintis gerą kredito istoriją, gali gauti kreditą už mažesnę palūkanų normą, nei būtų reikalaujama didelės rizikos skolininkams.
Ir atvirkščiai, sudarydamas sandorius su įmonės skolininku, kurio kredito istorija yra prasta, paskolos davėjas gali nuspręsti taikyti aukštą paskolos palūkanų normą arba apskritai atmesti paskolos paraišką. Kreditoriai gali naudoti skirtingus metodus, kad įvertintų galimo skolininko kredito rizikos lygį, kad sumažintų nuostolius ir išvengtų vėluojančių mokėjimų.
Kredito rizikos rūšys
Toliau pateikiamos pagrindinės kredito rizikos rūšys:
1. Kredito neįvykdymo rizika
Kredito įsipareigojimų neįvykdymo rizika atsiranda tada, kai paskolos gavėjas negali visiškai sumokėti paskolos įsipareigojimo arba kai paskolos gavėjui jau yra 90 dienų po paskolos grąžinimo termino pabaigos. Kredito įsipareigojimų neįvykdymo rizika gali turėti įtakos visoms kredito atžvilgiu jautrioms finansinėms operacijoms, tokioms kaip paskolos, obligacijos, vertybiniai popieriai ir išvestinės finansinės priemonės. Išvestinės finansinės priemonės Išvestinės finansinės priemonės yra finansinės sutartys, kurių vertė yra susieta su pagrindinio turto verte. Tai yra sudėtingos finansinės priemonės, naudojamos įvairiems tikslams, įskaitant apsidraudimą ir prieigą prie papildomo turto ar rinkų. .
Nevykdymo rizikos lygis gali kisti dėl platesnių ekonominių pokyčių. Tai taip pat gali būti dėl pasikeitusios skolininko ekonominės padėties, pavyzdžiui, padidėjusios konkurencijos ar recesijos, o tai gali turėti įtakos įmonės galimybėms atidėti paskolos pagrindinius ir palūkanų mokėjimus.
2. Koncentracijos rizika
Koncentracijos rizika yra rizikos lygis, atsirandantis dėl vienos sandorio šalies ar sektoriaus poveikio, ir jis gali sukelti didelius nuostolius, kurie gali kelti grėsmę pagrindinėms skolintojo operacijoms. Rizika kyla iš pastebėjimo, kad labiau koncentruotiems portfeliams trūksta diversifikacijos. Diversifikacija Diversifikacija yra portfelio išteklių ar kapitalo paskirstymo įvairioms investicijoms būdas. Diversifikacijos tikslas yra sušvelninti nuostolius, todėl pagrindinio turto grąža yra labiau susijusi. .
Pavyzdžiui, verslo paskolos gavėjas, kurio pagrindiniai produktai priklauso nuo vieno pagrindinio pirkėjo, turi didelę koncentracijos riziką ir gali patirti didelių nuostolių, jei pagrindinis pirkėjas nustoja pirkti savo produktus.
3. Šalies rizika
Šalies rizika yra rizika, atsirandanti šaliai įšaldžius mokėjimus užsienio valiuta, dėl ko nevykdomi įsipareigojimai. Rizika siejama su šalies politiniu nestabilumu ir makroekonominiais rodikliais, kurie gali neigiamai paveikti jos turto vertę ar veiklos pelną. Verslo aplinkos pokyčiai paveiks visas įmones, veikiančias tam tikroje šalyje.
Veiksniai, turintys įtakos kredito rizikos modeliavimui
Siekdami sumažinti kredito rizikos lygį, skolintojai turėtų tiksliau prognozuoti kredito riziką. Žemiau yra keletas veiksnių, į kuriuos skolintojai turėtų atsižvelgti vertindami kredito rizikos lygį:
1. Default tikimybė (POD)
Nevykdymo tikimybė, kartais sutrumpintai kaip POD, yra tikimybė, kad skolininkas nevykdys savo paskolos įsipareigojimų. Atskiriems skolininkams POD yra pagrįstas dviejų veiksnių deriniu, ty kredito balu ir skolos ir pajamų santykiu. Skolos ir pajamų santykis. Skolos ir pajamų santykis (DTI) yra metrika, kurią kreditoriai naudoja nustatydami skolininko galimybė sumokėti skolas ir sumokėti palūkanas.
Verslo skolininkų POD gaunamas iš kredito reitingų agentūrų. Jei paskolos davėjas nustato, kad potencialus skolininkas įrodo mažesnę įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę, paskola bus su mažomis palūkanomis ir maža pradinė įmoka už paskolą arba jos nebus. Rizika iš dalies valdoma įkeičiant paskolą.
2. Prarastasis įsipareigojimų neįvykdymas (LGD)
Nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) reiškia nuostolių sumą, kurią patirs skolintojas tuo atveju, jei paskolos gavėjas neįvykdys paskolos. Pvz., Tarkime, kad du skolininkai A ir B turi vienodą skolos ir pajamų santykį ir identišką kredito balą. Skolininkas A ima 10 000 USD, o B - 200 000 USD paskolą.
Du skolininkai turi skirtingą kredito profilį, o skolintojas patiria didesnius nuostolius, kai skolininkas B nevykdo įsipareigojimų, nes šis skolingas didesnę sumą. Nors nėra standartinės LGD skaičiavimo praktikos, skolintojai atsižvelgia į visą paskolų portfelį, kad nustatytų bendrą nuostolių riziką.
3. Numatytasis išlaikymas (EAD)
Pagal įsipareigojimų neįvykdymą (EAD) įvertinama nuostolių suma, kurią skolintojas patiria bet kuriuo konkrečiu metu, ir tai yra skolintojo rizikos apetito rodiklis. EAD yra svarbi sąvoka, nurodanti tiek individualius, tiek įmonių skolininkus. Jis apskaičiuojamas kiekvieną paskolos įsipareigojimą padauginus iš konkretaus procento, kuris koreguojamas pagal paskolos duomenis.
Daugiau išteklių
Finansai siūlo atestuotą bankininkystės ir kredito analitiką (CBCA) grąžinimai ir dar daugiau. sertifikavimo programa tiems, kurie nori pakelti savo karjerą į kitą lygį. Norėdami toliau mokytis ir plėtoti savo žinių bazę, ištirkite toliau nurodytus papildomus susijusius išteklius:
- Finansinių ataskaitų analizė Finansinių ataskaitų analizė Kaip atlikti finansinių ataskaitų analizę. Šis vadovas išmokys jus atlikti pelno (nuostolių) ataskaitos, balanso ir pinigų srautų ataskaitos analizę, įskaitant maržas, rodiklius, augimą, likvidumą, svertą, grąžos normas ir pelningumą.
- Kredito balo analizė Kredito balo analizė Kredito balo analizė yra procesas, kurio metu įvairios įmonės įvertina asmens ar įmonės kredito balą, kad padėtų nustatyti, koks yra įmonės kreditingumas. Kredito balas yra reikšmingas, nes atsižvelgiama į tai, kiek kartų kreditas buvo panaudotas ir kaip efektyviai jis buvo grąžintas.
- Paskolos ypatybės Paskolos ypatybės Pagrindinės paskolų ypatybės yra paskolos su neužtikrintomis, neužtikrintos, amortizuojančios ir ne amortizuojančios paskolos ir fiksuotos palūkanų paskolos, palyginti su kintama palūkanų norma.
- Prasti kreditų perspėjimo ženklai Prasti kreditų perspėjimo ženklai Asmenys, ypač tie, kurie kovoja su savo finansais, turi saugotis prastų kreditinių įspėjamųjų ženklų. Jei praleidote savo
