Bazelio susitarimai - apžvalga, Bazelis I, Bazelis II, Bazelis III

Bazelio susitarimai nurodo Bazelio bankų priežiūros komiteto (BCBS) nustatytą bankų priežiūros taisyklių rinkinį. Jie buvo kuriami kelerius metus nuo 1980 iki 2011 m., Daugelį metų juos modifikavus.

Bazelio susitarimai

Bazelio susitarimai buvo sudaryti siekiant sukurti tarptautinę kredito rizikos valdymo reguliavimo sistemą. Kredito rizika Kredito rizika yra nuostolių rizika, kuri gali atsirasti dėl to, kad kuri nors šalis nesilaiko finansinės sutarties sąlygų, visų pirma: rinkos rizika. Jų pagrindinė funkcija yra užtikrinti, kad bankai turėtų pakankamai grynųjų pinigų atsargų, kad galėtų įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus ir išgyventi patyrus finansinius ir ekonominius sunkumus. Jie taip pat siekia sustiprinti įmonių valdymą. Įmonių valdymas. Bendrovės valdymas visiškai skiriasi nuo kasdienės operatyvaus valdymo veiklos, kurią vykdo bendrovės vadovai. Tai yra rizikos valdymo ir skaidrumo sistema.

Reglamentai laikomi išsamiausiu tarptautinių bankų sistemą reglamentuojančių taisyklių rinkiniu. Bazelio susitarimus galima suskirstyti į „Bazelis I“, „Bazelis II“ ir „Bazelis III“.

Bazelis I

„Bazelis I“, dar vadinamas Bazelio kapitalo susitarimu, buvo suformuotas 1988 m. Jis buvo sukurtas reaguojant į didėjantį tarptautinių bankų skaičių ir didėjančią finansų rinkų integraciją bei tarpusavio priklausomybę. Kelių šalių reguliuotojai buvo susirūpinę, kad tarptautiniai bankai neturi pakankamai pinigų atsargų. Kadangi tuo metu tarptautinės finansų rinkos buvo labai integruotos, vieno didelio banko žlugimas gali sukelti krizę keliose šalyse.

1992 m. Bazelio I įstatymai buvo įgyvendinti G10 šalyse, tačiau daugiau nei 100 šalių įgyvendino reglamentus su nedideliais pritaikymais. Reglamentais buvo siekiama pagerinti finansų sistemos stabilumą nustatant tarptautinių bankų privalomųjų atsargų reikalavimus.

Tai taip pat sudarė kredito rizikos valdymo pagrindą, įvertinant skirtingo turto rizikos koeficientą. Pagal „Bazelis I“ turtas buvo suskirstytas į keturias kategorijas pagal rizikos koeficientus:

  • 0% - nerizikingas turtas (pinigai, iždo obligacijos)
  • 20% paskoloms kitiems bankams arba vertybiniams popieriams, turintiems aukščiausią kredito reitingą. Kredito reitingas Kredito reitingas yra tam tikros kredito agentūros nuomonė apie subjekto (vyriausybės, verslo ar asmens) galimybes ir norą visiškai ir tinkamai įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus. per nustatytą terminą. Kredito reitingas taip pat reiškia tikimybę, kad skolininkas nevykdys įsipareigojimų.
  • Gyvenamųjų namų hipotekoms - 50 proc
  • 100% įmonių skolai

Reikėjo, kad bankai, turintys reikšmingą tarptautinę veiklą, turėtų 8% savo pagal riziką įvertinto turto kaip grynųjų pinigų atsargas. Tarptautiniai bankai nurodė paskirstyti kapitalą mažesnės rizikos investicijoms. Bankai taip pat buvo skatinami investuoti į valstybės skolą ir būsto hipoteką, o ne įmonių skolą.

Bazelis II

„Bazelis II“, „Bazelis I“ pratęsimas, buvo pristatytas 2004 m. „Bazelis II“ apėmė naujus reguliavimo priedus ir buvo sutelktas į trijų pagrindinių klausimų - minimalaus kapitalo reikalavimų, priežiūros mechanizmų ir skaidrumo bei rinkos drausmės - tobulinimą.

„Bazelis II“ sukūrė visapusiškesnį rizikos valdymą Rizikos valdymas Rizikos valdymas apima rizikos veiksnių, kurie yra verslo gyvenimo dalis, nustatymą, analizę ir reagavimą į juos. Paprastai tai daroma su sistema. Tai padarė kurdama standartizuotas kredito, veiklos ir rinkos rizikos priemones. Bankai privalėjo naudoti šias priemones nustatydami minimalius kapitalo reikalavimus.

Pagrindinis „Bazelio I“ apribojimas buvo tas, kad minimalūs kapitalo reikalavimai buvo nustatyti atsižvelgiant tik į kredito riziką. Tai suteikė dalinę rizikos valdymo sistemą, nes nebuvo atsižvelgta ir į veiklos, ir į rinkos riziką.

„Bazelis II“ sukūrė standartizuotas operacinės rizikos vertinimo priemones. Vertinant kredito riziką, dėmesys taip pat buvo skiriamas rinkos vertėms, o ne buhalterinėms vertėms. Be to, ji sustiprino priežiūros mechanizmus ir rinkos skaidrumą, sukurdama informacijos atskleidimo reikalavimus, kad būtų prižiūrimi reglamentai. Galiausiai, tai užtikrino, kad rinkos dalyviai galėtų geriau naudotis informacija.

Bazelis III

2008–2009 m. Pasaulinė finansų krizė 2008–2009 m. Pasaulinė finansų krizė 2008–2009 m. Pasaulinė finansų krizė reiškia didžiulę finansų krizę, su kuria susidūrė pasaulis 2008–2009 m.. Finansų krizė padarė įtaką asmenims ir institucijoms visame pasaulyje, o milijonai amerikiečių yra labai paveiktas. Finansų institucijos pradėjo skęsti, daugelį jų įsisavino didesni subjektai, o JAV vyriausybė buvo priversta siūlyti finansines priemones, kurios atskleidė tarptautinės finansų sistemos silpnybes ir paskatino sukurti „Bazelis III“. Bazelio III reglamentai buvo sukurti 2010 m. Lapkričio mėn. Po finansų krizės; tačiau jie dar neįgyvendinti. Pastaraisiais metais jų įgyvendinimas nuolat vėluoja ir tikimasi, kad tai įvyks 2022 m. Sausio mėn.

„Bazelis III“ nustatė pagrindines finansinės krizės priežastis. Tai apima prastą įmonių valdymą ir likvidumo valdymą, per didelę kapitalo struktūrą dėl reguliavimo apribojimų nebuvimo ir neteisingas paskatas „Basel I“ ir „II“.

„Bazelis III“ sugriežtino minimalius kapitalo reikalavimus, išdėstytus Bazelio I ir II standartuose. Be to, ji nustatė įvairius kapitalo, sverto ir likvidumo koeficiento reikalavimus. Pagal „Bazelio III“ taisykles bankai privalėjo išlaikyti šiuos finansinius rodiklius:

Bazelio susitarimai - 1 lygio kapitalas Raio

Sverto santykis

Likvidumo aprėpties koeficientas

Be to, „Bazelis III“ įtraukė naujus kapitalo atsargų reikalavimus ir anticiklines priemones, skirtas padidinti atsargas kreditų plėtros laikotarpiais ir sušvelninti reikalavimus sumažinto skolinimo laikotarpiais. Pagal naują gairę bankai buvo suskirstyti į skirtingas grupes pagal jų dydį ir bendrą svarbą ekonomikai. Didesniems bankams buvo taikomi didesni privalomųjų atsargų reikalavimai dėl didesnės jų svarbos ekonomikai.

Bazelio susitarimai yra nepaprastai svarbūs tarptautinių finansų rinkų funkcionavimui. Jie niekada negali būti pastovūs, todėl juos reikia nuolat atnaujinti, atsižvelgiant į dabartines rinkos sąlygas ir praeities patirtį.

Susiję skaitymai

Finansai yra oficialus pasaulinio sertifikuoto bankų ir kreditų analitiko (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikavimo teikėjas. Atestuota bankų ir kreditų analitikų (CBCA) ™ akreditacija yra pasaulinis kredito analitikų standartas, apimantis finansus, apskaitą, kredito analizę, pinigų srautų analizę. , sandorio modeliavimas, paskolos grąžinimas ir kt. sertifikavimo programa, skirta padėti visiems tapti pasaulinio lygio finansų analitikais. Norėdami toliau siekti karjeros, naudingi toliau nurodyti papildomi finansų ištekliai:

  • Banko rezervai Banko rezervai Banko atsargos yra minimalios grynųjų pinigų atsargos, kurias finansų įstaigos privalo bet kuriuo metu laikyti savo saugyklose. Minimalūs grynųjų pinigų atsargų reikalavimai
  • Kapitalo pakankamumo koeficientas Kapitalo pakankamumo koeficientas (CAR) Kapitalo pakankamumo koeficientas nustato bankams standartus, atsižvelgdamas į banko galimybes mokėti įsipareigojimus ir reaguoti į kredito ir operacinę riziką. Bankas, turintis gerą CAR, turi pakankamai kapitalo galimiems nuostoliams padengti. Taigi ji turi mažesnę riziką tapti nemokia ir prarasti indėlininkų pinigus.
  • 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1) 1 lygio bendrasis kapitalas (CET1) 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1) yra 1 lygio kapitalo komponentas ir apima paprastąsias akcijas ir nepaskirstytą pelną. Pradėtas įgyvendinti CET1
  • Pagal riziką įvertintas turtas pagal riziką įvertintas turtas Pagal riziką įvertintas turtas yra banko terminas, nurodantis turto klasifikavimo sistemą, kuri naudojama nustatyti minimalų kapitalą, kurį bankai turėtų laikyti kaip rezervą, kad sumažintų nemokumo riziką. Minimalaus kapitalo dydžio išlaikymas padeda sušvelninti riziką.

Naujausios žinutės