Pažangus vidaus reitingais pagrįstas (AIRB) metodas yra bankų ir finansų įstaigų rizikos vertinimo priemonė, padedanti įvertinti kredito riziką. Kredito rizika Kredito rizika yra nuostolių rizika, kuri gali atsirasti dėl to, kad kuri nors šalis nesilaiko standartų. visų finansinių sutarčių sąlygos, visų pirma,. Tai daroma pagal Bazelio II kapitalo taisykles įstaigoms ir įmonėms, kurios specializuojasi bankininkystės srityje visame pasaulyje.
Nevykdymo rizika
Pažangūs vidaus reitingais pagrįsti modeliai padeda nustatyti įsipareigojimų neįvykdymo riziką įvairiose srityse, įskaitant:
- Nuostolis, atsiradęs dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) Neteisingas dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) Nuostolis, atsiradęs dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) Nuostolis, kurį patiria bankas ar skolintojas, kai paskolos gavėjas nevykdo (negrąžina) paskolos, vadinamas nuostoliu dėl numatyto įsipareigojimų nevykdymo. Nuostolis, atsižvelgiant į numatytąją vertę
- Numatytasis išlaikymas (EAD)
- Default tikimybė (PD)
Trys aukščiau paminėti laukai padeda nustatyti pagal riziką įvertintą turtą (RWA) Pagal riziką įvertintas turtas Pagal riziką įvertintas turtas yra banko terminas, nurodantis turto klasifikavimo sistemą, kuri naudojama nustatyti minimalų kapitalą, kurį bankai turėtų laikyti kaip rezervą sumažinti nemokumo riziką. Minimalaus kapitalo dydžio išlaikymas padeda sušvelninti riziką. tai apskaičiuojama procentais nuo viso reikalingo kapitalo. Jie padeda sukurti struktūrinį kredito rizikos modelį, kuris gali padėti suformuoti vidinius reitingais pagrįstus kredito rizikos valdymo metodus banke. Modelis padeda išvengti spąstų ir nereikalingo streso banko balanse, kuris gali sukelti grėsmę visos finansų įstaigos likvidumui ar ilgalaikiam pelningumui.
Reitingais pagrįstas metodas padeda išlaikyti kontrolę įvairiuose bankų padaliniuose, siekiant užtikrinti, kad jie jokiu būdu neperlenktų sverto.
„Bazelio II“ taisyklės reikalavimas
AIRB sistemos buvo pasiūlytos pagal „Bazelis II“ kapitalo pakankamumo taisykles. „Bazelis II“ yra rekomendacijų rinkinys finansų įstaigoms visame pasaulyje, kurios padeda formuoti bankų įstatymus ir geriausią finansų praktiką.
Tai padeda skatinti laikymąsi ir likvidumą bei apsaugoti bankų, kurie yra pasaulinės rinkos dalis, mokumą. „Bazelis II“ buvo pristatytas 2004 m. Tačiau 2008–2009 m. pasaulinė finansų krizė 2008–2009 m. pasaulinė finansų krizė 2008–2009 m. pasaulinė finansų krizė reiškia didžiulę finansų krizę, su kuria pasaulis susidūrė 2008–2009 m.. Finansų krizė padarė įtaką asmenims ir institucijoms visame pasaulyje. milijonai amerikiečių yra labai paveikti. Finansų institucijos ėmė skęsti, daugelį įsisavino didesni subjektai, o JAV vyriausybė buvo priversta siūlyti gelbėjimo priemones, kad būtų galima iki galo įgyvendinti „Bazelis II“.
Kredito rizikos svarba
Kaip žmonės, dalyvaujantys ekonomikoje, daugelis iš mūsų ima hipotekas. Hipoteka Hipoteka yra paskola, kurią teikia hipotekos davėjas arba bankas, kuri suteikia galimybę asmeniui įsigyti būstą. Nors galima imti paskolas, padengiančias visas būsto išlaidas, dažniausiai paskolą užtikrinama maždaug 80% namo vertės. , užsidirbti pinigų ir pirkti prekes bei paslaugas. Mes visi esame suinteresuoti užtikrinti, kad finansų įstaigos laikytųsi tam tikrų kapitalo rizikos reikalavimų. Kredito rizikos vertinimas, pvz., AIRB, padeda įgyvendinti reglamentus ir skatina finansų įstaigų saugumo ir atsakingo valdymo kultūrą.
AIRB ir kitos rizikos valdymo priemonės padeda skatinti pasitikėjimą rinkomis ir finansų sistema. Tai taip pat sukuria teigiamą poveikį skatinant investicijas ir skatinant teigiamą įvaizdį rinkų ir sistemų, kurios yra ekonomikos pagrindas, patikimumu.
Pažangaus vidaus reitingais pagrįsto metodo keliama rizika
Nė viena finansinio švelninimo platforma neturi rizikos, galinčios trukdyti jai atlikti tą darbą, kurį buvo numatyta atlikti. Kalbant apie AIRB, iki 2008 m. Viena iš rizikų buvo ta, kad modelis negalėjo pritraukti tam tikrų ilgalaikių paskolų rūšių.
Po finansų rinkos žlugimo 2008 m. Taip pat nustatyta, kad AIRB buvo nepakankama siekiant užkirsti kelią sisteminių problemų kitose bankų įstaigose. Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis taip pat nepaiso daugelio AIRB komponentų ir turi būti atliekamas atsargiai, kad nepanaikintų AIRB modelio efektyvumo.
Kredito rizika ir AIRB modelis: santrauka
- AIRB yra bankų ir finansų įstaigų rizikos vertinimo priemonė, padedanti įvertinti kredito riziką.
- AIRB sistema buvo pasiūlyta pagal „Bazelis II“ kapitalo pakankamumo taisykles, kurios padeda skatinti pasitikėjimą, skaidrumą ir atitikimą kapitalo rinkų sistemoms. Tai skatina investuoti ir padeda didinti investuotojų pasitikėjimą ir komfortą.
- AIRB padeda išlaikyti kontrolę įvairiuose bankų padaliniuose, kad būtų užtikrinta, jog jie neturi per didelio sverto.
- Rizikos valdymo priemonės yra kritinė kapitalo rinkų sudedamoji dalis ir padeda išlaikyti patikimus investavimo metodus ir praktiką. Jie taip pat padeda skatinti pasitikėjimą rinkomis ir finansų sistema.
- AIRB gali būti strategiškai ir judriai išdėstytas įvairiuose pasaulio regionuose.
Daugiau išteklių
Finansai yra oficialus sertifikuoto bankų ir kreditų analitiko (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikavimo teikėjas. Sertifikuoto bankų ir kreditų analitiko (CBCA) ™ akreditacija yra pasaulinis kredito analitikų standartas, apimantis finansus, apskaitą, kredito analizę, pinigų srautų analizę sandoros modeliavimas, paskolos grąžinimas ir kt. sertifikavimo programa, skirta visiems paversti pasaulinio lygio finansų analitikais.
Šie papildomi ištekliai bus labai naudingi, kad galėtumėte tapti pasaulinės klasės finansų analitiku ir išnaudoti visas savo karjeros galimybes:
- Bazelis III Bazelis III Bazelis III susitarimas yra finansinių reformų rinkinys, kurį sukūrė Bazelio bankų priežiūros komitetas (BCBS), siekdamas sustiprinti
- Finansinė atitiktis Finansinė atitiktis Finansinė atitiktis yra finansų ir kapitalo rinkų įstatymų ir taisyklių reguliavimas ir vykdymas. Tai svyruoja per visą finansinį
- Kapitalo pakankamumo koeficientas (CAR) Kapitalo pakankamumo koeficientas (CAR) Kapitalo pakankamumo koeficientas nustato bankams standartus, atsižvelgdamas į banko galimybes mokėti įsipareigojimus ir reaguoti į kredito ir operacinę riziką. Bankas, turintis gerą CAR, turi pakankamai kapitalo galimiems nuostoliams padengti. Taigi ji turi mažesnę riziką tapti nemokia ir prarasti indėlininkų pinigus.
- Įvykdymo neįvykdymo tikimybė Įvykdymo neįvykdymo tikimybė Įvykdymo tikimybė (PD) yra tikimybė, kad skolininkas neįvykdys paskolos grąžinimo ir yra naudojamas apskaičiuojant tikėtinus nuostolius iš investicijos.
