Kaufmano adaptacinį slankųjį vidurkį (KAMA) sukūrė amerikiečių kiekybinis finansų teoretikas Perry J. Kaufmanas 1998 m. Technika prasidėjo 1972 m., Tačiau Kaufmanas ją oficialiai pristatė visuomenei daug vėliau per savo knygą „Prekybos sistemos ir metodai“. Skirtingai nuo kitų slankiųjų vidurkių, „Kaufman“ adaptyvusis slenkamasis vidurkis atspindi ne tik kainų pokyčius, bet ir rinkos kintamumą. Kintamumas Kintamumas yra vertybinio popieriaus kainos svyravimų greičio matas bėgant laikui. Jis nurodo rizikos lygį, susijusį su vertybinių popierių kainos pokyčiais. Investuotojai ir prekybininkai apskaičiuoja vertybinių popierių nepastovumą, kad įvertintų ankstesnius kainų pokyčius.
„Kaufman Advantage“
Kai rinkos kintamumas yra mažas, Kaufmano adaptyvusis slenkamasis vidurkis išlieka netoli dabartinės rinkos kainos, tačiau padidėjus nepastovumui jis atsiliks. KAMA rodikliu siekiama filtruoti „rinkos triukšmą“ - nereikšmingus, laikinus kainų pokyčius. Viena iš pagrindinių tradicinių slankiųjų vidurkių silpnybių yra ta, kad kai jie naudojami prekybai signalais, jie linkę generuoti daug melagingų signalų. KAMA rodikliu siekiama sumažinti šią tendenciją - generuoti mažiau melagingų signalų - nereaguojant į trumpalaikius, nereikšmingus kainų pokyčius.
Prekiautojai paprastai naudoja slankiojo vidurkio rodiklį, kad nustatytų rinkos tendencijas ir pasikeitimus. Kaip skaityti akcijų diagramas Jei ketinate aktyviai prekiauti akcijomis kaip akcijų rinkos investuotojas, turite žinoti, kaip skaityti akcijų diagramas. Net prekybininkai, kurie pirmiausia naudoja fundamentalią analizę, norėdami pasirinkti akcijas, į kurias investuos, vis tiek dažnai naudoja techninę akcijų kainų judėjimo analizę, kad nustatytų konkretų pirkimą ir pardavimą, akcijų diagramą.
Kaufmano adaptyvaus slenkamojo vidurkio apskaičiavimas
Skaičiuojant Kaufmano adaptyvųjį slenkantį vidurkį, naudojami šie standartiniai nustatymai:
- 10 - Efektyvumo koeficiento laikotarpių skaičius
- 2 - greičiausio eksponentinio slenkančio vidurkio laikotarpių skaičius
- 30 - Lėtiausio eksponentinio slenkančio vidurkio laikotarpių skaičius
Norėdami gauti KAMA vertę, pirmiausia turite apskaičiuoti efektyvumo koeficiento ir lyginimo konstantos vertę.
1 veiksmas: efektyvumo koeficientas (ER)
Naudingumo koeficientas parodo kainų pokyčių efektyvumą. Ji svyruoja tarp 1 ir 0. Kai kaina per 10 laikotarpių lieka nepakitusi, ER lygi nuliui. Tačiau jei kaina juda aukštyn arba žemyn 10 iš eilės einančių laikotarpių, ER pereina prie 1. Ji apskaičiuojama dalijant absoliutų dabartinės kainos ir kainos laikotarpio pradžioje skirtumą iš kiekvienos poros absoliutaus skirtumo sumos. laikotarpiu uždaroma. ER apskaičiavimo formulė yra tokia:
ER = pokytis / nepastovumas
Keisti = absoliuti vertė [uždaryti - uždaryti (per pastaruosius 10 laikotarpių)]
Nepastovumo suma = 10 periodų (uždaryti - ankstesnis uždarymas)
2 veiksmas: pastovus lyginimas (SC)
Kiekvienam laikotarpiui apskaičiuojama lyginimo konstanta. Ji naudoja gautą efektyvumo koeficiento vertę ir dvi lyginimo konstantas:
SC = [ER x (greičiausias SC - lėčiausias SC) + lėčiausias SC] 2
SC = [ER x (2 / (2 + 1) - 2 / (30 + 1)) + 2 / (30 + 1)] 2
Pirmiau pateiktoje lygtyje (2/30 + 1) yra rekomenduojamos 30 periodų EMA išlyginimo konstanta. Be to, lėčiausia lyginimo konstanta yra lėtiausios 30 periodų EMA SC, o greičiausia lyginimo konstanta yra SC trumpesnio 2 periodų EMA atveju.
3 žingsnis: KAMA
Gavę efektyvumo funkcijos vertes ir išlyginę konstantą, dabar galite apskaičiuoti Kaufmano adaptyvaus slenkančio vidurkio rodiklio reikšmes. Formulė yra tokia:
KAMAi = KAMAi-1 + SC x (kaina - KAMA i-1)
Kur:
- KAMAiyra dabartinio laikotarpio vertė
- KAMAi-1 yra laikotarpio, einančio prieš skaičiuojamą laikotarpį, vertė.
- Kaina yra apskaičiuojamo laikotarpio šaltinio kaina.
Kaip veikia adaptyvusis slenkamasis vidurkis
Kai prekybininkai naudoja „Kaufman“ adaptyvaus slenkančio vidurkio rodiklį, jie gauna aiškų rinkos elgesio vaizdą, kurį gali naudoti priimdami prekybos sprendimus. Rodiklis naudoja istorinius duomenis galutinėms vertėms gauti. Prekybininkai priima sprendimą remdamiesi teorija, kad ateities tendencijos ir toliau vystysis ta pačia kryptimi kaip ir praeities tendencijos.
KAMA rodiklį galima lengvai pritaikyti diagramoje. Prekybininkas naudojasi galimybe pritaikyti indikatorių, nurodydamas jo parametrus dialogo lange ypatybės. Pagrindiniai parametrai, kuriuos reikia pritaikyti, apima skaičiavimo laikotarpius ir rodiklio išvaizdą. Prekybininkai skaičiavimo parametre gali nurodyti laikotarpių skaičių, kuriam taikyti Kaufmano adaptyvų slenkantį vidurkį. Numatytasis laikotarpių skaičius yra 14, tačiau prekybininkai gali pasirinkti bet kurią vertę nuo 2 iki 1000.
Kai diagramoje pavaizduotas „Kaufman“ adaptyvaus slenkančio vidurkio rodiklis, prekybininkai gali jį naudoti analizuodami rinkos elgesį ir prognozuodami būsimą kainų judėjimą. KAMA rodikliu galima nustatyti esamas tendencijas, galimo artėjančio tendencijos pokyčio požymius ir rinkos apsisukimo taškus, kurie gali būti naudojami įtraukiant į prekybą ar iš jos.
Naudojant KAMA
Vienas iš Kaufmano adaptacinio slankiojo vidurkio panaudojimo būdų yra nustatyti bendrą dabartinių rinkos kainų tendenciją. Iš esmės, kai KAMA indikatoriaus linija juda žemiau, tai rodo nuosmukio egzistavimą. Kita vertus, kai KAMA linija juda aukščiau, tai rodo kylančią tendenciją. Palyginti su paprastu slenkamuoju vidurkiu, KAMA rodiklis rečiau generuoja klaidingus signalus, dėl kurių prekybininkas gali patirti nuostolių.
Kaufmano adaptyvusis slenkamasis vidurkis taip pat gali būti naudojamas naujų tendencijų pradžiai pastebėti ir tiksliai nustatyti tendencijų pasikeitimo taškus. Vienas iš būdų tai padaryti - diagramoje nubrėžti dvi KAMA eilutes - viena turi trumpesnį, o kita - ilgesnį. Kai greitesnė KAMA linija kerta virš lėtesnės KAMA linijos, tai rodo perėjimą nuo nuosmukio į aukštesnę. Prekiautojas gali užimti ilgą poziciją ir uždaryti prekybą, kai greitesnė MA linija kerta atgal žemiau lėtesnės MA linijos. Prekybos signalus taip pat galima gauti iš rinkos kainos judėjimo, palyginti su Kaufmano adaptyviu slenkamuoju vidurkiu. Jei kaina kerta iš apačios į viršų virš KAMA linijos, tai yra „bullish“ (pirkti) signalas. Ir atvirkščiai, kaina nukritus virš KAMA linijos žemiau jos yra meškos (pardavimo) signalas.
Susiję skaitymai
Dėkojame, kad perskaitėte Finansų paaiškinimą apie Kaufmano adaptyvų slenkantį vidurkį. Finansai siūlo finansinio modeliavimo ir vertinimo analitikui (FMVA) ™ FMVA® atestaciją. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, J. P. Morganas ir „Ferrari“ sertifikavimo programa tiems, kurie nori pakelti savo karjerą į kitą lygį. Norint toliau mokytis ir tobulėti karjeroje, bus naudingi šie šaltiniai:
- „Momentum“ investavimas „Momentum“ investavimas „Momentum“ investavimas yra investavimo strategija, kuria siekiama įsigyti vertybinius popierius, kurių kainų tendencija didėja, arba parduoti vertybinius popierius, kurie
- Techninė analizė - pradedančiųjų vadovas Techninė analizė - pradedančiųjų vadovas Techninė analizė yra investicijų vertinimo forma, analizuojanti praeities kainas, siekiant numatyti būsimą kainų veikimą. Techniniai analitikai mano, kad kolektyviniai visų rinkos dalyvių veiksmai tiksliai atspindi visą svarbią informaciją, todėl vertybiniams popieriams nuolat priskiriama tikroji rinkos vertė.
- Prekybos mechanizmai Prekybos mechanizmai Prekybos mechanizmai nurodo skirtingus turto pardavimo metodus. Du pagrindiniai prekybos mechanizmų tipai yra kotiruojami ir pavedimais pagrįsti prekybos mechanizmai
- VIX VIX Čikagos valdybos pasirinkimų birža (CBOE) sukūrė VIX (CBOE nepastovumo indeksą), kad pamatuotų 30 dienų numatomą JAV akcijų rinkos nepastovumą, kartais vadinamą „baimės indeksu“. „VIX“ yra pagrįstas „S&P 500“ indekso pasirinkimo sandorių kainomis
