Koreliacijos matrica yra tiesiog lentelė, kurioje pateikiama koreliacija Koreliacija Koreliacija yra statistinis santykio tarp dviejų kintamųjų matas. Ši priemonė geriausiai naudojama kintamuosiuose, kurie rodo linijinį tarpusavio ryšį. Duomenų tinkamumą galima vizualiai pavaizduoti išsklaidytoje schemoje. skirtingų kintamųjų koeficientai. Matricoje pavaizduota koreliacija tarp visų galimų lentelės reikšmių porų. Tai galingas įrankis apibendrinti didelį duomenų rinkinį ir nustatyti bei vizualizuoti pateiktų duomenų modelius.
Koreliacijos matrica susideda iš eilučių ir stulpelių, kuriuose rodomi kintamieji. Kiekviename lentelės langelyje yra koreliacijos koeficientas.
Be to, koreliacijos matrica dažnai naudojama kartu su kitomis statistinės analizės rūšimis. Pagrindinės finansų statistikos sąvokos Tvirtas statistikos supratimas yra nepaprastai svarbus, kad padėtų mums geriau suprasti finansus. Be to, statistikos sąvokos gali padėti investuotojams stebėti. Pavyzdžiui, tai gali būti naudinga analizuojant kelis tiesinės regresijos modelius. Atminkite, kad modeliuose yra keli nepriklausomi kintamieji. Esant daugybinei tiesinei regresijai, koreliacijos matrica nustato koreliacijos koeficientus tarp nepriklausomų kintamųjų. Nepriklausomas kintamasis. Nepriklausomas kintamasis yra įvestis, prielaida ar variklis, kuris pakeistas siekiant įvertinti jo poveikį priklausomam kintamajam (rezultatui). modelyje.
Kaip sukurti koreliacijos matricą programoje „Excel“?
Norėdami suprasti būtinus koreliacijos matricos kūrimo „Excel“ veiksmus, apsvarstykime šį pavyzdį. Jūs esate investicijų banko akcijų analitikas. Jūsų vadybininkas neseniai paprašė jūsų išanalizuoti akcijų kainų sąsajas. Bendroji akcija yra vertybinių popierių rūšis, atspindinti nuosavybės nuosavybę įmonėje. Yra ir kitų sąlygų, tokių kaip paprastoji akcija, paprastoji akcija ar balsavimo akcija, kurios yra lygiavertės paprastosioms akcijoms. kuris gali būti pridėtas prie portfelio Investicijų portfelis Investicinis portfelis yra finansinio turto, priklausančio investuotojui, rinkinys, kuris gali apimti obligacijas, akcijas, valiutas, pinigus ir pinigų ekvivalentus bei žaliavas. Be to, tai reiškia investicijų grupę, kurią investuotojas naudoja pelnui uždirbti, tuo pačiu užtikrindamas kapitalo ar turto išsaugojimą. . Tada analizuosite šių bendrovių akcijas: NVIDIA, „Ford“, „Shell“ ir „Abėcėlė“.
Geriausias būdas analizuoti minėtų bendrovių akcijų kainų sąsajas yra sukurti koreliacijos matricą. Tai galima padaryti atlikus šiuos veiksmus:
- Atsisiųskite duomenis į „Excel“ išteklius. Sužinokite „Excel“ internetu naudodamiesi 100 nemokamų „Excel“ vadovėlių, šaltinių, vadovų ir apgaulės lapų! Finansų ištekliai yra geriausias būdas išmokti „Excel“ pagal savo sąlygas. ir sutvarkykite duomenis į stulpelius.
Kiekviename stulpelyje nurodomos atskiros įmonės akcijų kainos nurodytu laikotarpiu (nuo 2015 m. Gruodžio mėn. Iki 2018 m. Lapkričio mėn.).
- Spustelėkite Duomenys -> duomenų analizė -> koreliacija
- Įveskite įvesties sritį, kurioje yra įmonių pavadinimas ir akcijų kainos.
- Įsitikinti, kad Grupuojama pagal: stulpelius pasirinkta parinktis (nes mūsų duomenys išdėstyti stulpeliuose).
- Įsitikinti, kad Etiketės pirmoje eilėje pasirinkta parinktis (pirmose kiekvieno stulpelio eilutėse yra įmonių pavadinimai).
- Pasirinkite norimą išvesties parinktį (t. Y. Vietą skaičiuoklėje, kurioje pasirodys koreliacijos matrica).
- Spustelėkite Gerai.
Jūsų matrica turėtų atrodyti taip, kaip žemiau:
Sužinokite daugiau Finansų išplėstinių „Excel“ formulių kursuose.
Papildomi resursai
Finansai siūlo finansinio modeliavimo ir vertinimo analitikui (FMVA) ™ FMVA® atestaciją. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, J. P. Morganas ir „Ferrari“ sertifikavimo programa tiems, kurie nori pakelti savo karjerą į kitą lygį. Norint toliau mokytis ir tobulėti karjeroje, bus naudingi šie finansų ištekliai:
- Kovariacija Kovariacija Matematikoje ir statistikoje kovariacija yra santykis tarp dviejų atsitiktinių kintamųjų. Metrikoje įvertinama, kiek ir kokiu mastu kintamieji keičiasi kartu. Tačiau metrika nevertina priklausomybės tarp kintamųjų.
- Hipotezių tikrinimas Hipotezių testavimas Hipotezių tikrinimas yra statistinės išvados metodas. Jis naudojamas norint patikrinti, ar teiginys apie populiacijos parametrą yra teisingas. Hipotezės bandymas
- PEARSON funkcija PEARSON funkcija PEARSON funkcija yra suskirstyta į „Excel Statistics“ funkcijas. Jis apskaičiuos Pearsono produkto ir momento koreliacijos koeficientą dviem reikšmių rinkiniams. Pavyzdžiui, galime sužinoti žmogaus amžiaus ir žilų plaukų išvaizdos ryšį. Kaip finansų analitikui funkcija PEARSON yra naudinga
- Puasono pasiskirstymas Puasono pasiskirstymas Puasono pasiskirstymas yra tikimybių teorijos statistikoje naudojamas įrankis, leidžiantis numatyti variacijos dydį pagal žinomą vidutinį įvykio dažnį
