Paprastas slenkamasis vidurkis (SMA) - apžvalga, kaip apskaičiuoti

Paprastas slenkamasis vidurkis (SMA) reiškia vidutinę akcijų uždarymo kainą per nurodytą laikotarpį. Priežastis, kodėl vidurkis vadinamas „judančiu“, yra ta, kad akcijų kaina nuolat keičiasi, todėl slankusis vidurkis atitinkamai keičiasi. SMA yra vienas iš pagrindinių techninės analizės rodiklių. Techninė analizė - pradedančiųjų vadovas. Techninė analizė yra investicijų vertinimo forma, analizuojanti praeities kainas, siekiant numatyti būsimą kainą. Techniniai analitikai mano, kad kolektyviniai visų rinkos dalyvių veiksmai tiksliai atspindi visą svarbią informaciją, todėl vertybiniams popieriams nuolat priskiriama tikroji rinkos vertė. ir paprastai tai yra lengviausias slenkamasis vidurkis.

Visų slankiųjų vidurkių tikslas yra nustatyti kryptį, kuria vertybinių popierių kaina juda, remiantis ankstesnėmis kainomis. Kadangi SMA yra kuriama naudojant ankstesnes uždarymo kainas, tai yra atsilikimo rodiklis. Tai reiškia, kad jis tiesiog parodo ankstesnę tendenciją, tačiau nenuspėja būsimų kainų.

SMA dažnai lyginamas su EMA, kuris yra eksponentinis slenkamasis vidurkis Eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA). Eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA) yra techninis rodiklis, naudojamas prekybos praktikoje, kuris parodo, kaip keičiasi turto ar vertybinių popierių kaina per a. Skirtumas tas, kad EMA daugiau dėmesio skiria naujausioms kainoms, o SMA skiria vienodą svorį visiems duomenų taškams. Paprastai SMA linija yra daug sklandesnė.

Suprasti paprastą slenkantį vidurkį

Aukščiau pateiktoje diagramoje parodyta, kaip „Amazon“ akcijų kaina (NASDAQ: AMZN) pasikeitė per vienerius metus, naudojant 50 dienų SMA. 50 dienų SMA vaizduojama naudojant violetinę liniją, kuri rodo bendrą kainos judėjimo tendenciją. Kaip aprašyta aukščiau, kadangi SMA yra kainų vidurkis per nurodytą laikotarpį, ji nereaguoja taip drastiškai kaip faktinės kainos.

Ši koncepcija gali būti pastebėta per 2020 m. Vasario mėnesio pranešimus apie pajamas. Uždarbio sezono uždarbio sezonas yra laikas, per kurį viešai prekiaujamos įmonės skelbia savo finansinius rezultatus rinkoje. Laikas įvyksta kiekvieno ketvirčio pabaigoje, t. Y. JAV įmonėms keturis kartus per metus. Kitų regionų įmonių ataskaitiniai laikotarpiai yra skirtingi, pavyzdžiui, Europoje, kur įmonės teikia ataskaitas kas pusmetį. . Nors „Amazon“ pranešė apie nuostabų pelną, kurio akcijų kaina atsidarė maždaug 2000 USD, SMA vis tiek išliko gana panaši ir tik šiek tiek padidėjo.

Aukščiau buvo naudojama 10 dienų SMA. Kadangi SMA eilutė buvo apskaičiuota tik pagal ankstesnių 10 dienų akcijų kainą, eilutė seka kainos pokyčius daug labiau nei 50 dienų SMA, parodyta ankstesniame grafike.

Aukščiau buvo naudojama 200 dienų SMA. Kadangi eilutė rodo praėjusių 200 dienų uždarymo kainų vidurkį, linija yra daug sklandesnė ir kainų svyravimai nėra lengvai įtakojami.

Paprastojo slankiojo vidurkio apskaičiavimas

SMA lygtis yra gana paprasta. Tai tik vidutinė vertybinių popierių uždarymo kaina per pastaruosius „n“ laikotarpius.

Pateiksime greitą ir lengvą pavyzdį. Tarkime, kad įmonė A paskelbė šias uždaromas akcijų kainas:

Naudodami 5 dienų SMA, galime apskaičiuoti, kad 10 dieną (n = 10) 5 dienų SMA yra 18,60 USD.

SMA = (13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 5 = 18.60

Naudodamiesi 10 dienų SMA, galime apskaičiuoti, kad 10 dieną (n = 10) 10 dienų SMA yra 14,90 USD.

SMA = (10 + 12 + 9 + 10 + 15 + 13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 10 = 14.90

Palyginti su 10 dienos uždarymo kaina 24 USD, 5 dienų 18,60 USD SMA buvo daug arčiau nei 10 dienų 14,90 USD SMA. Tai dar kartą, nes 5 dienų SMA yra trumpesnis laikotarpis, kuris atidžiau seka kainą, o 10 dienų SMA atsižvelgia į daugiau istorinių duomenų.

Prekybos strategijos naudojant paprastą slankųjį vidurkį

1. Pirkimas ir pardavimas SMA sankryžose

Technikos prekybininkai dažnai naudoja SMA, kad nustatytų pirkimo ir pardavimo sandorius. Jie atlieka savo analizę, žiūrėdami, kada akcijų kainų linija kerta SMA liniją. Norėdami geriau suprasti, dar kartą pažvelkime į „Amazon“ pavyzdį su 10 dienų SMA linija.

Pažvelgus į aukščiau pateiktą grafiką galime pastebėti, kad kai kaina viršija SMA liniją, kainos tam tikrą laiką dažnai kyla į viršų. Jis dažnai naudojamas kaip techninių prekybininkų pirkimo rodiklis. Tačiau kai kaina susikerta ir nukrenta žemiau SMA linijos, šiek tiek pastebime ir kainų nuosmukį. Kartais tai gali būti geras rodiklis.

Tačiau investuotojai turi būti atsargūs, bandydami nustatyti sankryžų laiką, nes SMA remiasi istorine informacija ir atsilieka nuo realaus laiko duomenų.

2. SMA kryžminimo strategija

SMA kryžminimo strategija yra dar viena techninė strategija, naudojama įtraukiant ir uždarant sandorius. Strategija daroma nubrėžiant dvi SMA linijas pagal du skirtingus laiko rėmus. Žvelgiant į tai, kada linijos peržengia, tai padeda tam tikriems prekybininkams nustatyti savo sandorius. Populiariausi slenkantys vidutiniai ilgalaikių investuotojų vidurkiai yra 50 dienų ir 200 dienų SMA. Trumpesnio laikotarpio investuotojams taip pat dažnai naudojami 10 ir 20 dienų SMA.

Aukščiau mes vėl žiūrime į „Amazon“ su 10 dienų (violetinė) ir 20 dienų (žalia) SMA linijomis. Kai 10 dienų linija pirmą kartą peržengė virš 20 dienų linijos, investuotojas, nusipirkęs akcijų, idealiausiai pasinaudotų dviejų mėnesių augimo tendencija. Jei investuotojas jį parduotų iškart, kai 10 dienų linija kirto po 20 dienų linija, jie būtų pasitraukę iš savo pozicijos prieš porą mėnesių trukusios bendros nuosmukio tendencijos.

Papildomi resursai

Finansai yra oficialus pasaulinio sertifikuoto bankų ir kreditų analitiko (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikavimo teikėjas. Atestuota bankų ir kreditų analitikų (CBCA) ™ akreditacija yra pasaulinis kredito analitikų standartas, apimantis finansus, apskaitą, kredito analizę, pinigų srautų analizę. , sandorio modeliavimas, paskolos grąžinimas ir kt. sertifikavimo programa, skirta padėti visiems tapti pasaulinio lygio finansų analitikais. Norėdami toliau siekti savo karjeros, naudingi toliau nurodyti papildomi ištekliai:

• Kaufmano adaptyvusis slankusis vidurkis (KAMA) Kaufmano adaptyvusis slenkamasis vidurkis (KAMA) Kaufmano adaptyvusis slenkamasis vidurkis (KAMA) buvo sukurtas amerikiečių kiekybinio finansų teoretiko Perry J. Kaufmano 1998 m. Technika prasidėjo 1972 m., Tačiau Kaufmanas ją oficialiai pristatė visuomenei. per savo knygą „Prekybos sistemos ir metodai“. Skirtingai nuo kitų slankiųjų vidurkių
• Taškų ir paveikslų (P&F) diagrama Taškų ir paveikslų (P&F) diagrama Taškų ir paveikslų (P&F) diagramą sudaro keli X stulpeliai, žymintys akcijų kainos padidėjimą, o O - kainos sumažėjimas. Po X stulpeliu visada yra O stulpelis ir atvirkščiai. Diagramą sudaro keli langeliai
• Prekybos mechanizmai Prekybos mechanizmai Prekybos mechanizmai nurodo skirtingus turto pardavimo metodus. Du pagrindiniai prekybos mechanizmų tipai yra kotiruojami ir pavedimais pagrįsti prekybos mechanizmai
• Kaip skaityti akcijų diagramas Kaip skaityti akcijų diagramas Jei ketinate aktyviai prekiauti akcijomis kaip vertybinių popierių rinkos investuotojas, turite žinoti, kaip skaityti akcijų diagramas. Net prekybininkai, kurie pirmiausia naudoja fundamentalią analizę, norėdami pasirinkti akcijas, į kurias investuos, vis dar naudoja techninę akcijų kainų judėjimo analizę, kad nustatytų konkretų pirkimą ir pardavimą, akcijų grafikus