„Monte Carlo“ modeliavimas yra statistinis metodas, taikomas finansiniame modeliavime. Kas yra finansinis modeliavimas Finansinis modeliavimas atliekamas „Excel“, siekiant prognozuoti įmonės finansinę veiklą. Apžvalga, kas yra finansinis modeliavimas, kaip ir kodėl sukurti modelį. kai skirtingų atsitiktinių kintamųjų trukdžių neįmanoma paprasčiausiai išspręsti dėl atsitiktinio kintamojo veikimo. Nepriklausomas kintamasis. Nepriklausomas kintamasis yra įvestis, prielaida arba tvarkyklė, kuri pakeista siekiant įvertinti jo poveikį priklausomam kintamajam ( rezultatas). . Kad būtų pasiekti skaitiniai rezultatai, modeliavimas remiasi atsitiktinių imčių kartojimu. Juo galima suprasti netikrumo ir atsitiktinumo poveikį prognozuojant modelius. Kas yra finansinis modeliavimas Finansinis modeliavimas atliekamas „Excel“, siekiant prognozuoti įmonės finansinę veiklą. Apžvalga, kas yra finansinis modeliavimas, kaip ir kodėl sukurti modelį. .
Pirmą kartą Monte Karlo modeliavimą 1940 m. Sukūrė Stanislawas Ulamas. Ulamas buvo matematikas, dirbęs prie Manheteno projekto. Iš pradžių metodas buvo gautas siekiant išspręsti vidutinio neutronų, keliaujančių per įvairias medžiagas, atstumo nustatymo problemą. Metodas buvo pavadintas Monako Karlo kazino Monake, nes tokių žaidimų kaip ruletė ar kauliukai lemiamo rezultato atsitiktinumas yra būtinas Monte Karlo simuliacijoms.
Iš esmės Monte Karlo modeliavimas gali būti naudojamas beveik bet kurioje tikimybinėje problemoje. Tai paaiškina, kodėl jis gali būti naudojamas įvairiose srityse, įskaitant statistiką, finansus, inžineriją ir mokslą.
Monte Karlo modeliavimo teorija
Pagrindinės Monte Karlo modeliavimo idėjos yra atsitiktinio kintamojo įvesties pakartotinė atsitiktinė atranka ir rezultatų agregavimas. Tikimybinio pobūdžio kintamajam priskiriama atsitiktinė reikšmė. Tada modelis apskaičiuojamas remiantis atsitiktine verte. Fiksuojamas modelio rezultatas ir procesas kartojamas. Paprastai procesas kartojamas šimtus ar tūkstančius kartų. Kai modeliavimas bus baigtas, bus galima apskaičiuoti gautų rezultatų vidurkį.
Taikymas finansų srityje
„Monte Karlo“ modeliavimas siūlo daugybę finansų programų. Labiausiai paplitęs modelio taikymas finansuose apima:
Pasirinkimo galimybių vertinimas
Monto Karlo modeliavimas paprastai naudojamas vertinant akcijų pasirinkimo sandorius. Pagrindinių akcijų kainos Kas yra akcija? Asmuo, turintis akcijų įmonėje, yra vadinamas akcininku ir turi teisę reikalauti dalies įmonės likusio turto ir pajamų (jei įmonė kada nors būtų likviduota). Terminai „akcijos“, „akcijos“ ir „nuosavas kapitalas“ vartojami pakaitomis. imituojami kiekvienam galimam kainų keliui ir kiekvienam keliui nustatomi pasirinkimo išmokos. Tada išmokos yra vidutiniškai apskaičiuojamos ir diskontuojamos iki šiandienos, o tai suteikia dabartinę pasirinkimo sandorio vertę. Nors „Monte Carlo“ modeliavimas puikiai tinka europietiško stiliaus pasirinkimams, sunkiau pritaikyti modelį vertinant amerikietiškas galimybes.
Portfelio vertinimas
Modeliuojami veiksniai, darantys įtaką portfelių vertei, ir apskaičiuojama portfelio vertė. Tada nustatoma visų imituotų portfelių vidutinė vertė ir stebima portfelio vertė.
Fiksuotų pajamų priemonių ir išvestinių palūkanų normų vertinimas
Pagrindinis fiksuotų pajamų priemonių fiksuotųjų pajamų vertybinių popierių neapibrėžtumo šaltinis Fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai yra skolos priemonės rūšis, teikianti grąžą reguliariai arba fiksuotai mokant palūkanas ir grąžinant išvestines palūkanų normas ir trumpas palūkanų normas. Trumpas kursas imituojamas daugybę kartų, o kiekvienos imituojamos palūkanos kaina nustatoma obligacijos ar išvestinės finansinės priemonės kaina. Tada apskaičiuojamos gautos palūkanų normos ir naudojant šią normą nustatoma dabartinė obligacijų vertė.
Projektų finansavimas ir realių galimybių analizė: „Monte Carlo“ modeliavimas leidžia finansų analitikams sukurti stochastinius modelius, kad būtų galima įvertinti projekto grynąją dabartinę vertę (NPV) grynąją dabartinę vertę (NPV) grynąją dabartinę vertę (NPV) yra visų būsimų pinigų srautų vertė (teigiama ir neigiamas) per visą investicijos, diskontuotos iki šiol, gyvavimo laiką. NPV analizė yra savaiminio vertinimo forma ir yra plačiai naudojama finansų ir apskaitos srityse nustatant verslo vertę, investicinį vertybinį popierių,.
Finansinis modeliavimas
Atliekant jautrumo analizę Kas yra jautrumo analizė? Jautrumo analizė yra finansiniame modeliavime naudojama priemonė, skirta analizuoti, kaip skirtingos nepriklausomų kintamųjų rinkinio reikšmės veikia priklausomą kintamąjį finansiniame modeliavime. Tai galima padaryti naudojant „Monte Carlo“ modeliavimą programoje „Excel“. Analizė atliekama siekiant patikrinti poveikį grynajai dabartinei vertei (GDV) Grynajai dabartinei vertei (GDV) Grynajai dabartinei vertei (GDV) yra visų būsimų pinigų srautų (teigiamų ir neigiamų) vertė per visą investicijos, diskontuotos iki dabartis. NPV analizė yra savaiminio vertinimo forma ir yra plačiai naudojama finansų ir apskaitos srityse nustatant verslo vertę, investicijų saugumą, verslo pokyčius, kai keičiasi pagrindinės prielaidos ir kintamieji.
Vaizdas: Finansų jautrumo analizės kursas
Susiję skaitymai
Finansai yra oficialus pasaulinio finansų modeliavimo ir vertinimo analitiko (FMVA) ™ FMVA® sertifikavimo teikėjas. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, „JP Morgan“ ir „Ferrari“ sertifikavimo programa, skirta padėti visiems tapti pasaulinio lygio finansų analitikais. . Norėdami toliau siekti karjeros, naudingi toliau nurodyti papildomi finansų ištekliai:
- Galvos ir pečių raštas Galvos ir pečių raštas - techninė analizė Galvos ir pečių modelis yra dažniausiai matomas prekybos diagramose. Galvos ir pečių modelis yra prognozuojantis diagramos formavimas, kuris paprastai rodo tendencijos pasikeitimą, kai rinka pereina nuo Uparty prie Lokiniai arba atvirkščiai.
- „McClellan“ osciliatorius „McClellan“ osciliatorius - techninė analizė „McClellan“ osciliatorius yra tam tikro tipo impulsinis osciliatorius. „McClellan“ osciliatorius apskaičiuojamas naudojant eksponentinius slenkamuosius vidurkius ir yra skirtas parodyti kainų judėjimo stiprumą ar silpnumą, o ne jo kryptį.
- Prekybos mechanizmai Prekybos mechanizmai Prekybos mechanizmai nurodo skirtingus turto pardavimo metodus. Du pagrindiniai prekybos mechanizmų tipai yra kotiruojami ir pavedimais pagrįsti prekybos mechanizmai
- Trikampio raštai - techninė analizė Trikampio raštai - techninė analizė Trikampio modeliai yra įprasti diagramos modeliai, kuriuos turėtų žinoti kiekvienas prekybininkas. Trikampio modeliai yra svarbūs, nes jie padeda parodyti, kad bullish arba bearish rinkos tęsiasi. Jie taip pat gali padėti prekybininkui pastebėti rinkos pasikeitimą.
